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方差协方差法与组合风险分解

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
基础知识
收益率 · 期望收益 · 方差
基础知识收益率
03
组合收益与风险
两资产组合的收益与方差公式推导 · 理解分散化效应
组合收益风险
04
多资产组合
多资产组合的方差协方差矩阵表示 · 矩阵运算基础
多资产组合多资产组合的方差…
05
方差协方差法原理
基于历史数据估计方差协方差矩阵 · 假设正态分布与线性相关性
方差协方差法原理基于历史数据估计…
06
风险度量指标
组合方差 · 标准差 · 波动率
风险度量指标组合方差
07
风险分解概念
将组合风险分解为各资产边际贡献 · 成分风险 · 相对贡献
风险分解概念将组合风险分解为…
08
边际风险贡献
边际风险贡献（MCTR）的定义 · 公式推导与解释
边际风险贡献MCTR
09
成分风险贡献
成分风险贡献（CTR）的计算 · 以及各成分贡献之和等于组合风险
成分风险贡献CTR
10
风险贡献比例
资产权重与风险贡献的关系 · 风险预算与风险平价基础
风险贡献比例资产权重
11
协方差矩阵估计
样本协方差矩阵 · 无偏性 · 估计误差问题
协方差矩阵估计样本协方差矩阵
12
协方差矩阵优化
指数加权移动平均（EWMA） · 收缩估计 · 因子模型等改进方法
协方差矩阵优化EWMA
13
相关系数稳定性
相关系数时变性 · 极端市场下的相关性突变
相关系数稳定性相关系数时变性
14
非正态分布处理
厚尾 · 偏度 · 峰度对方差协方差法的影响
非正态分布处理厚尾
15
案例实战
基于Excel或Python计算两资…
案例实战Excel
16
案例实战
基于真实股票数据构建多资产组合 · 计算方差协方差矩阵
案例实战基于真实股票数据…
17
案例实战
使用Python（pandas/nu…
案例实战Python
18
案例实战
对比不同协方差矩阵估计方法对风险分解…
案例实战对比不同协方差矩…
19
风险预算与风险平价
利用风险分解进行资产配置 · 实现风险平价策略
风险预算风险平价
20
组合优化应用
将风险分解应用于均值-方差优化 · 最小方差组合
组合优化应用将风险分解应用于…
21
风险归因
将组合风险分解到行业 · 因子或资产类别 · 用于业绩归因
风险归因将组合风险分解到…
22
常见问题
协方差矩阵非正定 · 奇异矩阵的处理方法
常见问题协方差矩阵非正定
23
常见问题
样本量不足 · 维度灾难下的估计与分解问题
常见问题样本量不足
24
常见问题
如何选择历史窗口长度 · 数据频率（日/周/月）
常见问题如何选择历史窗口…
25
常见问题
风险分解结果不稳定 · 如何调整与解释
常见问题风险分解结果不稳…
26
进阶方法
基于GARCH模型的动态协方差估计与…
进阶方法GARCH
27
进阶方法
Copula方法处理非线性相依性 · 与方差协方差法对比
进阶方法Copula
28
综合实战
构建一个完整的组合风险管理系统 · 包括数据获取 · 估计
综合实战构建一个完整的组…
29
综合提升
结合机器学习（如Lasso · 随机矩阵）改进协方差估计与风险分解
综合提升Lasso
30
课程总结
核心要点回顾 · 常见误区 · 学习路径与进一步资源推荐
课程总结核心要点回顾