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FOF基金筛选框架与组合管理

共计 30 章节
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01
课程导入
FOF基金的定义 · 发展历程 · 市场规模与投资价值
课程导入FOF
02
FOF基金基础概念
FOF与普通基金 · MOM · 私募FOF的区别
FOF基金基础概念
03
FOF基金分类体系
按投资标的（股票型 · 债券型 · 混合型
FOF基金分类体系
04
FOF基金投资策略概览
核心-卫星策略 · 目标日期策略 · 目标风险策略
FOF基金投资策略概览
05
FOF基金筛选的核心逻辑
自上而下与自下而上相结合 · 理解宏观环境 · 资产配置
FOF基金筛选的核心逻…
06
宏观环境分析框架
经济周期 · 利率 · 通胀
宏观环境分析框架经济周期
07
资产配置理论基础
马科维茨均值-方差模型 · BL模型 · 风险平价模型在FOF中的应用与局限
资产配置理论基础马科维茨均值
08
战略资产配置（SAA）与战术资产配置（TAA）
定义 · 区别 · 实施步骤及再平衡策略
SAATAA
09
子基金筛选之定量指标
收益率 · 最大回撤 · 夏普比率
子基金筛选之定量…收益率
10
子基金筛选之定性尽调
基金经理投资能力 · 团队稳定性 · 投资流程
子基金筛选之定性…基金经理投资能力
11
子基金筛选之风格分析
基于持仓和收益的风格归因 · 识别基金真实风格（价值/成长 · 大盘/小盘）及风格漂移风险
子基金筛选之风格…基于持仓
12
子基金筛选之业绩持续性
评估基金业绩的稳定性与持续性 · 避免仅凭短期业绩做决策 · 引入滚动业绩分析
子基金筛选之业绩…评估基金业绩的稳…
13
子基金筛选之风险控制
波动率 · 下行风险 · 尾部风险
子基金筛选之风险…波动率
14
子基金筛选之费率与流动性
管理费 · 托管费 · 申赎费
子基金筛选之费率流动性
15
子基金筛选之规模与成立时间
基金规模对策略容量的影响 · 成立时间长短与业绩可信度的关系
子基金筛选之规模成立时间
16
子基金筛选之另类基金
私募股权 · 对冲基金 · REITs
子基金筛选之另类…私募股权
17
FOF组合构建流程
从投资目标 · 约束条件到组合优化 · 模拟回测
FOF组合构建流程
18
FOF组合优化方法
均值-方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman
FOF组合优化方法
19
FOF组合再平衡策略
定期再平衡 · 阈值再平衡 · 漂移再平衡的优缺点及实施细节
FOF组合再平衡策略
20
FOF风险管理框架
组合层面风险预算 · VaR · CVaR
FOF风险管理框架
21
FOF业绩归因分析
资产配置贡献 · 子基金选择贡献 · 交互效应
FOF业绩归因分析
22
FOF绩效评估与考核
年化收益 · 波动率 · 最大回撤
FOF绩效评估
23
FOF投后管理
定期跟踪子基金 · 基金经理变动 · 风格漂移
FOF投后管理
24
FOF基金筛选实战案例一
以国内公募FOF为例 · 演示从宏观分析到子基金筛选 · 组合构建的全流程
FOF基金筛选实战案例…
25
FOF基金筛选实战案例二
以养老目标FOF为例 · 讲解目标日期策略下的基金筛选与动态调…
FOF基金筛选实战案例…
26
FOF基金筛选实战案例三
以私募FOF为例 · 处理非公开数据 · 尽调流程和流动性管理
FOF基金筛选实战案例…
27
FOF常见误区与陷阱
过度依赖历史业绩 · 忽略相关性 · 频繁调仓
FOF常见误区
28
FOF投资中的行为金融
投资者情绪 · 羊群效应 · 过度自信等对FOF决策的影响及应对策…
FOF投资
29
FOF未来发展趋势
智能投顾 · ESG投资 · 量化FOF
FOF未来发展趋势
30
综合实战项目
学员自选一个FOF产品 · 运用所学框架完成从宏观分析 · 子基金筛选
综合实战项目FOF