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做市策略库存控制与报价优化

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
做市商基础
做市商角色 · 市场微观结构 · 买卖价差来源
做市商基础做市商角色
03
库存风险概述
库存定义 · 库存风险类型 · 库存对报价的影响
库存风险概述库存定义
04
报价基础
买价 · 卖价 · 中间价
报价基础买价
05
库存控制目标
库存平衡 · 风险限额 · 资金占用与收益权衡
库存控制目标库存平衡
06
库存模型入门
简单库存模型 · 库存水平与价格调整逻辑
库存模型入门简单库存模型
07
报价优化目标
最大化收益 · 控制风险 · 提高市场竞争力
报价优化目标最大化收益
08
经典做市模型
Avellaneda-Stoikov… · Ho-Stoll模型 · Garman模型
经典做市模型Avellaneda-S…
09
库存指标
库存比率 · 库存周转率 · 库存偏离度
库存指标库存比率
10
报价调整策略
基于库存的价差调整 · 价格偏移 · 动态报价
报价调整策略基于库存的价差调…
11
库存控制方法
目标库存区间 · 库存上限下限 · 再平衡策略
库存控制方法目标库存区间
12
风险度量
VaR · CVaR · 库存波动率
风险度量VaR
13
订单簿与流动性
订单簿结构 · 流动性深度 · 市场冲击成本
订单簿流动性
14
报价优化算法
动态规划 · 随机控制 · 强化学习在报价中的应用
报价优化算法动态规划
15
库存成本分析
持有成本 · 交易成本 · 机会成本
库存成本分析持有成本
16
实战案例
股票做市中的库存控制与报价优化
实战案例股票做市
17
实战案例
加密货币做市中的库存与报价策略
实战案例加密货币做市
18
实战案例
期权做市中的希腊字母与库存管理
实战案例期权做市
19
高频做市
高频环境下的库存控制与报价更新
高频做市高频环境下的库存…
20
低频做市
低频策略中的库存与报价平衡
低频做市低频策略
21
多资产做市
多品种库存分配与报价协同
多资产做市多品种库存分配
22
市场冲击与滑点
如何估计冲击成本并调整报价
市场冲击滑点
23
库存再平衡
主动减仓 · 被动等待 · 对冲策略
库存再平衡主动减仓
24
参数校准
如何从历史数据估计模型参数
参数校准如何从历史数据估…
25
回测框架
库存控制与报价策略的回测方法 · 评估指标
回测框架库存控制
26
常见问题
库存堆积 · 报价过宽 · 过度交易
常见问题库存堆积
27
风控与合规
做市业务的风险限额 · 监管要求 · 应急预案
风控合规
28
进阶主题
机器学习预测库存变化 · 自适应报价策略
进阶主题机器学习预测库存…
29
综合实战项目
设计一个完整的做市策略 · 包括库存控制与报价优化
综合实战项目设计一个完整的做…
30
课程总结
核心要点回顾 · 常见误区 · 未来趋势与学习路径
课程总结核心要点回顾