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信用组合相关性与集中风险

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 信用组合风险管理的现实意义与监管背景
课程导入学习目标
02
信用风险基础
违约概率 · 违约损失率 · 风险暴露
信用风险基础违约概率
03
信用组合风险概述
组合风险与单体风险的区别 · 组合分散化效应 · 风险贡献的概念
信用组合风险概述组合风险
04
相关性概念入门
信用资产相关性的定义 · 来源（宏观因素 · 行业因素
相关性概念入门信用资产相关性的…
05
相关系数与相关结构
线性相关系数 · 秩相关 · 尾部相关及其在信用风险中的适用性
相关系数相关结构
06
Copula函数基础
Copula的定义 · 常用类型（高斯 · t
Copula函数基础
07
信用组合损失分布
单笔损失分布 · 组合损失分布的构建 · 损失分布的特征（偏度
信用组合损失分布单笔损失分布
08
集中风险定义与类型
名称集中 · 行业集中 · 地区集中
风险定义类型
09
集中风险的度量指标
赫芬达尔指数 · 基尼系数 · 有效数量
风险的度量指标赫芬达尔指数
10
监管框架与集中风险
巴塞尔协议II/III中关于集中风险… · 大额风险暴露限制
监管框架风险
11
信用组合模型演进
从CreditMetrics · KMV · CreditRisk+到Copula…
信用组合模型演进CreditMetric…
12
CreditMetrics模型
基于市场价值的信用迁移矩阵 · 相关性处理 · 组合VaR计算
CreditMetric…模型
13
CreditRisk+模型
基于保险精算的违约频率模型 · 泊松分布 · 组合损失解析解
CreditRisk+模型
14
Copula模型在信用组合中的应用
如何用Copula模拟违约时间 · 构建联合违约分布
Copula模型
15
蒙特卡洛模拟方法
模拟信用组合损失的基本步骤 · 随机数生成 · 相关性矩阵的设定
蒙特卡洛模拟方法模拟信用组合损失…
16
相关性估计方法
历史数据法 · 市场数据法（股票收益 · CDS利差）
相关性估计方法历史数据法
17
行业与地区相关性分析
行业间相关性 · 地区间相关性 · 如何利用行业/地区因子建模
行业地区相关性分析
18
集中风险与组合优化
如何在给定集中度约束下优化组合 · 风险预算分配
风险组合优化
19
压力测试与情景分析
设计宏观压力情景 · 行业冲击 · 相关性突变对组合损失的影响
压力测试情景分析
20
案例实战
构建一个包含20个公司债的信用组合 · 使用高斯Copula模拟损失分布并计…
案例实战构建一个包含20…
21
案例实战
分析某银行信贷组合的行业集中度 · 计算赫芬达尔指数并评估集中风险资本
案例实战分析某银行信贷组…
22
案例实战
比较不同Copula（高斯vs t）… · 并解释厚尾现象
案例实战Copula
23
常见问题
相关性估计不稳定怎么办？如何选择Co…
常见问题Co
24
常见问题
集中风险与分散化悖论——过度分散是否…
常见问题风险
25
常见问题
模型风险与参数不确定性——如何通过回…
常见问题模型风险
26
高级主题
动态相关性 · 时变Copula · 马尔可夫转换模型在信用组合中的应用
高级主题动态相关性
27
高级主题
极端事件与系统性风险——如何捕捉金融…
高级主题极端事件
28
综合提升
设计一个完整的信用组合风险管理框架 · 包括数据 · 模型
综合提升设计一个完整的信…
29
综合提升
结合监管要求 · 制定集中风险限额政策 · 并模拟实施效果
综合提升结合监管要求
30
课程总结与展望
回顾核心知识点 · 常见误区 · 未来趋势（机器学习
课程总结回顾核心知识点