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优先次级分层与损失吸收机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 优先次级分层与损失吸收机制在金融体系…
课程导入学习目标
02
基础概念
优先债务 · 次级债务 · 股权
基础概念优先债务
03
监管框架
巴塞尔协议III · TLAC（总损失吸收能力）与MREL… · 以及监管对损失吸收的强制规定
监管框架III
04
损失吸收机制原理
损失吸收的定义 · 触发条件 · 内部与外部损失吸收工具（如减记
损失吸收机制原理损失吸收的定义
05
优先次级分层设计
分层设计的原则 · 常见层级（高级 · 次级
优先次级分层设计分层设计的原则
06
合同条款与法律基础
次级条款 · 加速偿还条款 · 交叉违约条款
合同条款法律基础
07
信用评级视角
评级机构如何评估优先次级分层 · 评级下调对损失吸收能力的影响
信用评级视角评级机构如何评估…
08
定价与估值方法
不同层级证券的定价模型 · 信用利差分析 · 期权调整利差（OAS）在分层定价中的…
定价估值方法
09
风险度量与压力测试
违约概率（PD） · 违约损失率（LGD） · 风险敞口（EAD）在分层风险度量中的…
风险度量压力测试
10
案例实战
银行资本工具（如CoCo债）的优先次…
案例实战CoCo
11
案例实战
保险公司资本证券（如次级债）的损失吸…
案例实战保险公司资本证券
12
案例实战
企业资产证券化（ABS）中的优先/次…
案例实战ABS
13
案例实战
不良资产处置中的优先次级分层与损失分…
案例实战不良资产处置
14
方法流程
构建优先次级分层结构的步骤 · 包括资产池分析 · 分层比例确定
方法流程构建优先次级分层…
15
方法流程
损失吸收机制的设计流程 · 包括触发条件设定 · 减记/转股比例
方法流程损失吸收机制的设…
16
方法流程
评估损失吸收能力的量化方法 · 如预期损失模型 · 经济资本计算
方法流程评估损失吸收能力…
17
常见问题
优先次级分层中的道德风险与逆向选择问… · 以及如何缓解
常见问题优先次级分层
18
常见问题
损失吸收机制在系统性风险中的作用 · 以及“大而不能倒”问题的应对
常见问题损失吸收机制
19
常见问题
不同司法管辖区（如美国 · 欧洲 · 中国）对优先次级分层和损失吸收的监管…
常见问题不同司法管辖区
20
常见问题
优先次级分层在金融危机中的表现 · 以及从历史危机中汲取的教训
常见问题优先次级分层
21
综合提升
优先次级分层与资本结构优化 · 融资成本平衡的关系
综合提升优先次级分层
22
综合提升
损失吸收机制与金融稳定 · 系统性风险防范的宏观审慎视角
综合提升损失吸收机制
23
综合提升
新兴趋势 · 如数字货币 · 区块链对优先次级分层和损失吸收机制的…
综合提升新兴趋势
24
实战任务
设计一个简单的优先次级分层结构 · 并模拟损失分配过程
实战任务设计一个简单的优…
25
实战任务
分析一个真实金融机构的资本结构 · 识别其优先次级层级和损失吸收工具
实战任务分析一个真实金融…
26
实战任务
构建一个压力测试模型 · 评估不同层级证券在极端情景下的损失吸…
实战任务构建一个压力测试…
27
实战任务
撰写一份关于某公司优先次级分层与损失…
实战任务撰写一份关于某公…
28
工具与资源
常用金融建模软件（如Excel · Python · MATLAB）在分层分析中的应用
工具资源
29
课程总结
核心知识点回顾 · 常见误区提醒 · 学习路径建议
课程总结核心知识点回顾
30
综合考核
完成一个综合项目 · 涵盖优先次级分层设计 · 损失吸收机制评估
综合考核完成一个综合项目