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精算模型敏感性与压力测试工程实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=精算模型敏感性与压力测试的定义 · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入目标=精算模型敏…
02
精算建模基础回顾
目标=常见精算模型类型 · 模型结构 · 参数体系与不确定性来源
精算建模基础回顾目标=常见精算模…
03
敏感性与压力测试核心概念
目标=敏感性 · 情景分析 · 压力测试
敏感性压力测试核心概念
04
监管与行业要求
目标=偿二代 · IFRS 17 · Solvency II 等框架下的敏…
监管行业要求
05
数据工程基础
目标=数据采集 · 清洗 · 转换
数据工程基础目标=数据采集
06
模型参数化与假设管理
目标=关键假设识别 · 参数校准 · 假设文档化与变更控制
模型参数化假设管理
07
敏感性分析方法一
目标=单因素敏感性分析 · 弹性系数 · 龙卷风图与阈值分析
敏感性分析方法一目标=单因素敏感…
08
敏感性分析方法二
目标=多因素敏感性分析 · 交互效应 · 方差分解与全局敏感性分析
敏感性分析方法二目标=多因素敏感…
09
压力测试方法一
目标=历史情景法 · 假设情景法 · 专家判断法与情景生成流程
压力测试方法一目标=历史情景法
10
压力测试方法二
目标=极端值理论 · Copula 相依结构 · 蒙特卡洛模拟与压力情景设计
压力测试方法二目标=极端值理论
11
反向压力测试
目标=目标设定 · 失效边界搜索 · 优化算法与业务应对策略
反向压力测试目标=目标设定
12
模型工程化实现
目标=模块化设计 · 配置驱动 · 自动化流水线与可复现性保障
模型工程化实现目标=模块化设计
13
计算性能优化
目标=并行计算 · 分布式框架 · GPU 加速与大规模情景批量处理
计算性能优化目标=并行计算
14
结果可视化与报告
目标=敏感性图表 · 压力测试仪表盘 · 监管报告与决策支持看板
结果可视化报告
15
案例实战一
目标=寿险准备金模型的利率敏感性分析…
案例实战一目标=寿险准备金…
16
案例实战二
目标=非寿险巨灾模型的极端事件压力测…
案例实战二目标=非寿险巨灾…
17
案例实战三
目标=养老金模型的 longevit…
案例实战三longevit
18
案例实战四
目标=健康险模型的发病率 · 退保率与医疗通胀压力测试
案例实战四目标=健康险模型…
19
案例实战五
目标=投资连结险模型的市场风险敏感性…
案例实战五目标=投资连结险…
20
模型验证与回测
目标=敏感性结果的合理性检验 · 压力测试回测与模型风险治理
模型验证回测
21
常见问题与陷阱
目标=参数误用 · 情景偏差 · 计算资源不足
常见问题陷阱
22
敏感性与压力测试的自动化工程
目标=CI/CD · 任务调度 · 监控告警与版本回滚
敏感性压力测试的自动化…
23
模型风险管理框架
目标=模型治理 · 验证标准 · 审计追踪与监管沟通策略
模型风险管理框架目标=模型治理
24
综合提升一
目标=从单模型到企业级压力测试平台架…
综合提升一目标=从单模型到…
25
综合提升二
目标=气候风险 · 网络安全等新兴风险的压力测试工程实践
综合提升二目标=气候风险
26
综合提升三
目标=机器学习与人工智能在敏感性与压…
综合提升三目标=机器学习
27
综合提升四
目标=实时敏感性与压力测试 · 数字孪生与决策智能
综合提升四目标=实时敏感性
28
项目实战
目标=端到端构建一个精算模型的敏感性…
项目实战目标=端到端构建…
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 方法体系梳理与持续学习路径
课程总结目标=核心知识点…
30
结业考核
目标=综合案例设计 · 工程实现评估与最佳实践答辩
结业考核目标=综合案例设…