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LDI利率对冲与衍生品覆盖实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=LDI利率对冲与衍生品覆盖的学… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入LDI
02
LDI基础认知
目标=负债驱动投资的定义 · 起源 · 核心理念
LDI基础认知
03
利率风险来源
目标=利率期限结构 · 收益率曲线 · 久期
利率风险来源目标=利率期限结…
04
负债端建模
目标=养老金与保险负债现金流预测 · 折现率选择 · 负债久期与凸性测算方法
负债端建模目标=养老金
05
资产端分析
目标=债券组合的利率敏感性 · 信用利差 · 流动性溢价与资产配置约束
资产端分析目标=债券组合的…
06
对冲工具概览
目标=利率互换 · 国债期货 · 利率期权
对冲工具概览目标=利率互换
07
利率互换实战
目标=互换合约结构 · 定价逻辑 · 现金流交换
利率互换实战目标=互换合约结…
08
国债期货对冲
目标=期货合约规格 · 基差与最便宜可交割券 · 对冲比率调整与展期策略
国债期货对冲目标=期货合约规…
09
利率期权策略
目标=Cap · Floor · Swaption的定价
利率期权策略Cap
10
通胀与长寿风险
目标=通胀互换 · 长寿互换 · 死亡率债券等工具在LDI中的覆盖方法
通胀长寿风险
11
对冲比率与覆盖策略
目标=完全对冲 · 部分对冲 · 动态对冲
对冲比率覆盖策略
12
衍生品覆盖流程
目标=从风险识别 · 策略设计 · 交易执行到绩效归因的完整工作流
衍生品覆盖流程目标=从风险识别
13
抵押品与保证金管理
目标=CSA协议 · 初始保证金 · 变动保证金
抵押品保证金管理
14
基差风险与跟踪误差
目标=基差来源 · 跟踪误差度量 · 对冲失效原因与修正方法
基差风险跟踪误差
15
利率情景生成
目标=历史模拟 · 蒙特卡洛 · 压力测试与随机利率模型在LDI中的应…
利率情景生成目标=历史模拟
16
会计与监管处理
目标=IFRS 9 · ASC 815 · 对冲会计
会计监管处理
17
案例一
目标=养老金计划利率对冲 · 对冲方案设计与实施效果
案例一目标=养老金计划…
18
案例二
目标=保险公司LDI覆盖 · 衍生品叠加与风险预算分配
案例二LDI
19
案例三
目标=动态对冲实战 · 再平衡与成本控制
案例三目标=动态对冲实…
20
案例四
目标=衍生品覆盖失败复盘 · 教训与改进措施
案例四目标=衍生品覆盖…
21
常见问题一
目标=对冲成本过高 · 流动性不足 · 对手方风险与解决方案
常见问题一目标=对冲成本过…
22
常见问题二
目标=模型风险 · 参数估计误差 · 数据质量与回测偏差的处理
常见问题二目标=模型风险
23
常见问题三
目标=内部沟通 · 治理架构 · 决策流程与利益相关者管理
常见问题三目标=内部沟通
24
绩效评估与归因
目标=对冲有效性指标 · 收益分解 · 风险调整后收益与基准选择
绩效评估归因
25
技术工具与系统
目标=风险引擎 · 定价库 · 交易平台
技术工具系统
26
市场微观结构
目标=利率衍生品市场参与者 · 报价机制 · 交易成本与执行算法
市场微观结构目标=利率衍生品…
27
极端市场应对
目标=负利率 · 收益率曲线控制 · 流动性枯竭与应急对冲预案
极端市场应对目标=负利率
28
综合实战一
目标=从负债建模到对冲执行的全流程模…
综合实战一目标=从负债建模…
29
综合实战二
目标=多资产多负债组合的衍生品覆盖优…
综合实战二目标=多资产多负…
30
课程总结与进阶
目标=知识体系回顾 · 前沿趋势 · 持续学习路径与职业能力发展
课程总结进阶