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负债驱动投资LDI组合构建实战

共计 30 章节

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目标=LDI的定义 · 起源 · 发展历程

课程导入LDI

负债驱动投资的核心逻辑

目标=资产端与负债端匹配的必要性 · 传统资产配置的局限 · LDI的适用场景

负债驱动投资的核…目标=资产端

负债端分析基础

目标=负债特征识别 · 现金流预测方法 · 折现率选择

负债端分析基础目标=负债特征识…

资产端分析基础

目标=固定收益资产 · 权益资产 · 另类资产在LDI中的角色与风险收益特…

资产端分析基础目标=固定收益资…

利率风险与久期匹配

目标=久期缺口管理 · 关键利率久期 · 收益率曲线风险

利率风险久期匹配

LDI组合构建流程

目标=目标设定 · 负债建模 · 资产筛选

LDI组合构建流程

负债折现率与会计假设

目标=精算假设 · 会计准则影响 · 折现率曲线构建

负债折现率会计假设

免疫策略与现金流匹配

目标=古典免疫 · 条件免疫 · 现金流匹配

免疫策略现金流匹配

多资产LDI组合优化

目标=均值-方差优化 · 负债相对优化 · 风险预算

衍生品在LDI中的应用

目标=利率互换 · 国债期货 · 通胀互换

通胀挂钩负债与资产

目标=通胀敏感型负债识别 · 通胀挂钩债券 · 通胀互换

通胀挂钩负债资产

信用风险与LDI

目标=信用利差影响 · 违约风险建模 · 信用衍生品

LDI信用风险

流动性风险管理

目标=负债现金流不确定性 · 资产流动性分层 · 应急流动性计划

流动性风险管理目标=负债现金流…

LDI组合再平衡与动态调整

目标=触发规则 · 再平衡频率 · 交易成本

LDI组合再平衡

绩效评估与归因

目标=负债相对收益 · 超额收益分解 · 久期贡献

绩效评估归因

监管与会计框架

目标=Solvency II · IFRS · US GAAP

监管会计框架

养老金LDI实战案例

目标=某养老金计划负债特征 · 资产配置方案 · 实施效果与经验总结

保险公司LDI实战案例

目标=寿险负债匹配 · 资产负债联动管理 · 利率风险对冲实践

LDI保险公司

银行账簿利率风险与LDI

目标=银行负债特征 · 利率风险计量 · 组合对冲策略与监管要求

LDI银行账簿利率风险

低利率环境下的LDI策略

目标=负利率应对 · 收益增强策略 · 风险预算调整

LDI低利率环境下的

高通胀环境下的LDI策略

目标=通胀保护资产 · 动态对冲 · 实际负债匹配

LDI高通胀环境下的

LDI组合构建中的常见错误

目标=久期错配 · 过度对冲 · 模型风险

LDI组合构建

LDI实施中的操作风险

目标=交易执行 · 估值定价 · 抵押品管理

LDI治理与决策框架

目标=投资委员会职责 · 政策制定 · 授权体系

LDI与ESG整合

目标=ESG因素对负债的影响 · 绿色债券 · 可持续投资与LDI目标兼容性

LDI组合压力测试与情景分析

目标=利率冲击 · 通胀冲击 · 信用冲击

LDI组合压力测试

LDI模型与工具

目标=负债模型 · 资产模型 · 优化器

LDI组合构建综合实战

目标=从负债分析到资产配置 · 对冲实施 · 监控报告的完整项目演练

LDI组合构建综合实战

LDI前沿议题

目标=气候变化风险 · 长寿风险 · 机器学习在LDI中的应用

LDI前沿议题

课程总结与提升

目标=核心知识点回顾 · 能力自评 · 持续学习路径

课程总结提升