VIP15
本课程属于：061-ALM资产负债管理与负债驱动投资 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

流动性缺口与现金流压力测试实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=流动性缺口与现金流压力测试的定… · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入目标=流动性缺口
02
流动性风险管理基础
目标=流动性风险来源 · 监管要求 · 指标体系与常见管理框架
流动性风险管理基…目标=流动性风险…
03
现金流与流动性缺口核心概念
目标=现金流入流出 · 期限错配 · 静态缺口与动态缺口
现金流流动性缺口核心概…
04
资产负债表与流动性映射
目标=资产端 · 负债端 · 表外项目的流动性分类与现金流归集
资产负债表流动性映射
05
合同现金流与行为现金流
目标=确定性现金流 · 提前支取 · 滚动续作与行为假设建模
合同现金流行为现金流
06
流动性缺口计量方法
目标=缺口分析法 · 期限阶梯法 · 现金流缺口模型与关键参数
流动性缺口计量方…目标=缺口分析法
07
压力测试基础
目标=压力测试目标 · 情景类型 · 传导机制与结果解读
压力测试基础目标=压力测试目…
08
压力情景设计
目标=宏观情景 · 市场情景 · 机构特有情景与组合情景构建方法
压力情景设计目标=宏观情景
09
现金流压力测试流程
目标=数据准备 · 假设设定 · 模型运行
现金流压力测试流…目标=数据准备
10
流动性覆盖率与净稳定资金比例
目标=指标计算 · 压力测试关联与实战应用
流动性覆盖率净稳定资金比例
11
融资流动性风险
目标=批发融资 · 零售融资 · 担保融资与融资集中度压力测试
融资流动性风险目标=批发融资
12
资产流动性风险
目标=资产变现能力 · 折扣率 · 市场深度与流动性资产储备管理
资产流动性风险目标=资产变现能…
13
表外业务与或有流动性风险
目标=承诺 · 担保 · 衍生品与潜在现金流冲击
表外业务或有流动性风险
14
多币种流动性风险管理
目标=外币现金流 · 汇率波动 · 跨境资金调拨与压力测试
多币种流动性风险…目标=外币现金流
15
日间流动性风险管理
目标=日间透支 · 支付结算 · 实时全额结算与压力应对
日间流动性风险管…目标=日间透支
16
流动性转移定价与内部资金转移定价
目标=机制设计 · 业务引导与压力测试联动
流动性转移定价内部资金转移定价
17
应急融资计划
目标=触发指标 · 融资来源 · 行动方案与压力测试演练
应急融资计划目标=触发指标
18
案例实战一
目标=某商业银行流动性缺口计量与期限…
案例实战一目标=某商业银行…
19
案例实战二
目标=某企业现金流压力测试与流动性储…
案例实战二目标=某企业现金…
20
案例实战三
目标=中小银行压力情景下的流动性覆盖…
案例实战三目标=
21
案例实战四
目标=非银金融机构流动性风险压力测试…
案例实战四目标=非银金融机…
22
数据与模型工具
目标=数据治理 · 模型验证 · 压力测试系统与自动化报表
数据模型工具
23
压力测试结果分析与报告
目标=缺口预警 · 风险限额 · 管理建议与监管沟通
压力测试结果分析报告
24
常见问题与误区
目标=假设不合理 · 数据缺失 · 情景单一
常见问题误区
25
监管要求与合规实践
目标=巴塞尔协议 · 国内监管规则与压力测试披露要求
监管要求合规实践
26
流动性风险限额体系
目标=限额设定 · 监控 · 超限处理与压力测试联动
流动性风险限额体…目标=限额设定
27
恢复与处置计划中的流动性压力测试
目标=恢复计划 · 处置策略与可处置性评估
恢复处置计划
28
综合提升一
目标=流动性缺口与压力测试体系搭建与…
综合提升一目标=流动性缺口
29
综合提升二
目标=压力测试结果在资产负债管理 · 融资策略与业务决策中的应用
综合提升二目标=压力测试结…
30
课程总结与实战演练
目标=知识体系回顾 · 综合案例演练 · 行动清单与持续改进
课程总结实战演练