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本课程属于：061-ALM资产负债管理与负债驱动投资 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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净利息收入NII利率情景分析实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · NII利率情景分析的价值 · 整体课程框架与实战案例概览
课程导入目标=学习目标
02
银行资产负债管理基础
目标=资产负债管理（ALM）目标 · 利率风险来源 · NII在银行盈利中的核心地位
银行资产负债管理…ALM
03
净利息收入NII核心概念
目标=NII定义 · 计算公式 · 利率敏感性资产与负债
NII净利息收入
04
利率情景分析概述
目标=情景分析定义 · 静态与动态分析 · 确定性情景与随机情景
利率情景分析概述目标=情景分析定…
05
利率风险计量方法
目标=缺口分析 · 久期分析 · 基点价值PVBP
利率风险计量方法目标=缺口分析
06
NII利率情景分析流程
目标=确定目标 · 选择情景 · 建立模型
NII利率情景分析流程
07
数据准备与清洗
目标=资产负债项目分类 · 重定价期限划分 · 利率数据来源
数据准备清洗
08
利率情景设计方法
目标=历史情景 · 假设情景 · 监管情景（如巴塞尔标准利率冲击）
利率情景设计方法目标=历史情景
09
重定价缺口模型实战
目标=构建重定价缺口表 · 计算缺口 · 分析利率变动对NII的影响
重定价缺口模型实…目标=构建重定价…
10
动态模拟模型实战
目标=考虑提前还款 · 存款流失 · 新增业务
动态模拟模型实战目标=考虑提前还…
11
利率冲击情景计算
目标=平行冲击 · 陡峭化 · 平坦化
利率冲击情景计算目标=平行冲击
12
客户行为假设
目标=无到期存款重定价 · 提前还款率 · 提前支取率
客户行为假设目标=无到期存款…
13
NII敏感性分析
目标=利率变动1个基点 · 25个基点 · 100个基点对NII的影响
NII敏感性分析
14
情景分析结果解读
目标=NII变动方向 · 幅度 · 持续时间
情景分析结果解读NII
15
监管要求与报告
目标=巴塞尔委员会利率风险标准 · ICAAP · 压力测试要求
监管要求报告
16
案例一
目标=简单缺口模型计算NII · 手工计算利率上升对NII的影响
案例一NII
17
案例二
目标=动态模拟实战 · 模拟未来12个月不同利率情景下的NI…
案例二目标=动态模拟实…
18
案例三
目标=客户行为影响分析 · 观察NII情景结果的显著变化
案例三目标=客户行为影…
19
案例四
目标=监管压力情景应用 · 计算NII变化并评估资本充足率影响
案例四目标=监管压力情…
20
常见问题与陷阱
目标=数据不准确 · 假设不合理 · 模型过度简化
常见问题陷阱
21
模型验证与回测
目标=历史回测方法 · 模型验证指标 · 敏感性测试
模型验证回测
22
NII情景分析与EVE结合
目标=经济价值敏感性（EVE）与NI… · 综合利率风险视图
NIIEVE
23
利率情景分析在决策中的应用
目标=产品定价 · 资产负债结构调整 · 对冲策略制定
利率情景分析决策
24
工具与软件介绍
目标=Excel · Python · R
工具软件介绍
25
综合实战项目一
目标=为一家虚拟银行完成完整的NII… · 包括数据 · 模型
综合实战项目一NII
26
综合实战项目二
目标=基于真实或模拟数据 · 设计并执行多情景分析 · 撰写管理层摘要与监管报告
综合实战项目二目标=基于真实或…
27
进阶主题
目标=随机利率模型 · 蒙特卡洛模拟在NII分析中的应用 · 机器学习方法探索
进阶主题目标=随机利率模…
28
课程总结与知识体系回顾
目标=核心概念 · 方法流程 · 实战要点
课程总结知识体系回顾
29
课后练习与拓展资源
目标=推荐阅读 · 数据集 · 在线课程
课后练习拓展资源
30
结业考核与能力评估
目标=综合测试 · 案例答辩 · 实战任务评审
结业考核能力评估