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边际VaR与成分VaR风险贡献实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · VaR风险贡献的核心价值 · 边际VaR与成分VaR的整体框架与实…
课程导入目标=学习目标
02
风险计量基础
目标=VaR的定义 · 置信水平 · 持有期
风险计量基础VaR
03
投资组合风险分解
目标=组合VaR · 分散化效应 · 风险贡献思想
投资组合风险分解VaR
04
边际VaR概念精讲
目标=边际VaR的数学定义 · 经济含义 · 一阶导数解释
VaR边际
05
成分VaR概念精讲
目标=成分VaR的定义 · 欧拉分解定理 · 可加性
VaR成分
06
边际VaR计算方法
目标=参数正态法 · Delta-normal法 · 历史模拟法
VaR边际
07
成分VaR计算方法
目标=欧拉分配公式 · 协方差矩阵法 · 模拟法
VaR成分
08
数据准备与清洗
目标=收益率序列构建 · 频率选择 · 缺失值处理
数据准备清洗
09
参数估计实战
目标=均值 · 波动率 · 相关系数矩阵估计
参数估计实战目标=均值
10
正态假设下的边际VaR
目标=公式推导 · 矩阵运算 · Python实现
VaR正态假设下的边际
11
正态假设下的成分VaR
目标=欧拉分解实战 · 风险贡献占比 · 组合风险预算
VaR正态假设下的成分
12
历史模拟法边际VaR
目标=情景重定价 · 经验分布 · 分位数计算
VaR历史模拟法边际
13
历史模拟法成分VaR
目标=情景损益分解 · 条件期望法 · 欧拉分配
VaR历史模拟法成分
14
蒙特卡洛模拟边际VaR
目标=随机数生成 · 相关随机变量 · 资产价格路径模拟
VaR蒙特卡洛模拟边际
15
蒙特卡洛模拟成分VaR
目标=模拟损益矩阵 · 数值微分 · 欧拉分解
VaR蒙特卡洛模拟成分
16
非线性与期权组合
目标=Delta · Gamma · Vega风险
非线性期权组合
17
信用与流动性风险扩展
目标=信用VaR · 流动性调整VaR · 边际与成分贡献在信用组合中的调整方法
信用流动性风险扩展
18
风险预算与组合优化
目标=基于成分VaR的风险预算 · 风险平价 · 边际风险贡献约束
风险预算组合优化
19
回测与验证
目标=VaR回测方法 · Kupiec检验 · Christoffersen检验
回测验证
20
压力测试与情景分析
目标=压力情景构建 · 边际VaR压力变化 · 成分VaR压力贡献
压力测试情景分析
21
常见问题与陷阱
目标=模型风险 · 参数不确定性 · 相关性突变
常见问题陷阱
22
Python实战环境
目标=NumPy · Pandas · SciPy
Python实战环境
23
案例一
目标=股票多资产组合：数据获取 · 参数估计 · 边际VaR与成分VaR计算
案例一目标=股票多资产…
24
案例二
目标=股债混合组合：资产配置 · 相关性分析 · 风险贡献分解
案例二目标=股债混合组…
25
案例三
目标=含期权组合：非线性损益 · Delta-Gamma近似 · 模拟法边际与成分VaR
案例三目标=含期权组合
26
案例四
目标=多因子风险模型：因子暴露 · 因子协方差 · 边际VaR归因
案例四目标=多因子风险…
27
案例五
目标=银行交易账户：监管资本 · 内部模型法 · 边际VaR与成分VaR在限额管理中的…
案例五目标=银行交易账…
28
案例六
目标=基金风险管理：组合风险监控 · 风险贡献日报 · 边际VaR预警
案例六目标=基金风险管…
29
综合提升
目标=从VaR到ES · 边际ES与成分ES · 一致性风险度量
综合提升VaR
30
课程总结与实战项目
目标=知识体系回顾 · 完整项目任务 · 代码复现
课程总结实战项目