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VaR历史模拟、参数法与蒙特卡洛实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · VaR在风险管理中的定位 · 三大方法概览与课程路线图
课程导入目标=学习目标
02
VaR基础概念
目标=定义 · 置信水平 · 持有期
VaR基础概念
03
收益率与损失计算
目标=简单收益率 · 对数收益率 · 组合损益映射
收益率损失计算
04
历史模拟法原理
目标=全历史模拟 · 排序分位数 · 经验分布
历史模拟法原理目标=全历史模拟
05
历史模拟法实战
目标=数据清洗 · 窗口选择 · 组合估值
历史模拟法实战目标=数据清洗
06
历史模拟法进阶
目标=滤波历史模拟 · 加权历史模拟 · 波动率调整与相关性处理
历史模拟法进阶目标=滤波历史模…
07
参数法原理
目标=正态假设 · 方差-协方差法 · 线性组合
参数法原理目标=正态假设
08
参数法实战
目标=协方差矩阵估计 · 组合方差计算 · Z值选择
参数法实战目标=协方差矩阵…
09
参数法进阶
目标=厚尾分布 · t分布 · GARCH模型
参数法进阶目标=厚尾分布
10
蒙特卡洛模拟原理
目标=随机数生成 · 伪随机序列 · 模拟步骤
蒙特卡洛模拟原理目标=随机数生成
11
蒙特卡洛模拟实战
目标=资产价格路径模拟 · 几何布朗运动 · 组合重估与VaR计算
蒙特卡洛模拟实战目标=资产价格路…
12
蒙特卡洛模拟进阶
目标=方差缩减 · 重要性抽样 · Copula相关性建模与压力测试
蒙特卡洛模拟进阶目标=方差缩减
13
三种方法对比
目标=假设条件 · 计算复杂度 · 数据需求
三种方法对比目标=假设条件
14
VaR回测与验证
目标=Kupiec检验 · Christoffersen检验 · Basel规则
VaR回测
15
期望损失ES
目标=定义 · 一致性风险度量 · ES计算方法
ES期望损失
16
案例一
目标=股票组合VaR：单资产与多资产 · 历史模拟与参数法对比 · 结果解读
案例一VaR
17
案例二
目标=固定收益组合VaR：久期 · 凸性 · 利率曲线
案例二VaR
18
案例三
目标=期权组合VaR：非线性损益 · Delta-Gamma近似 · 全重估与模拟方法
案例三VaR
19
案例四
目标=跨市场组合VaR：多币种 · 多资产 · 相关性建模
案例四VaR
20
常见问题一
目标=数据不足 · 异常值 · 非同步交易
常见问题一目标=数据不足
21
常见问题二
目标=模型风险 · 参数不确定性 · 假设检验
常见问题二目标=模型风险
22
常见问题三
目标=VaR局限性 · 尾部风险 · 黑天鹅
常见问题三VaR
23
工具与实现
目标=Python/R/Excel实… · 向量化计算 · 并行模拟
工具实现
24
综合实战一
目标=从数据到报告 · 代码实现 · 结果展示与解读
综合实战一目标=从数据到报…
25
综合实战二
目标=回测与验证：历史数据回测 · 例外分析 · 模型改进与报告撰写
综合实战二目标=回测
26
综合实战三
目标=压力测试与情景分析：历史情景 · 假设情景 · 反向压力测试与整合
综合实战三目标=压力测试
27
综合提升一
目标=FRTB与监管要求：预期缺口 · 流动性期限 · 模型审批与合规要点
综合提升一FRTB
28
综合提升二
目标=组合优化与风险预算：VaR约束 · 风险贡献 · 边际VaR与配置决策
综合提升二VaR
29
综合提升三
目标=机器学习与VaR：特征工程 · 非线性模型 · 混合方法与可解释性
综合提升三VaR
30
课程总结与项目答辩
目标=知识体系回顾 · 最佳实践 · 项目展示
课程总结项目答辩