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Expected Shortfall预期损失风险计量实战

共计 30 章节

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目标=Expected Shortf… · 学习目标 · 课程整体框架与实战应用场景

课程导入Expected

风险计量基础

目标=VaR与ES的关系 · 一致性风险度量公理 · 次可加性

风险计量基础VaR

概率统计基础

目标=损失分布 · 分位数 · 条件期望

概率统计基础目标=损失分布

ES的数学定义

目标=连续分布与离散分布下的ES公式 · 置信水平选择 · 与CVaR的异同

ES的数学定义

目标=单调性 · 正齐次性 · 平移不变性

ES与VaR的比较

目标=优缺点 · 尾部风险捕捉能力 · 监管资本计量中的差异

参数法ES计量

目标=正态分布假设 · t分布假设 · 广义误差分布下的ES解析公式

历史模拟法ES

目标=排序损失 · 尾部平均 · 样本量影响

ES历史模拟法

蒙特卡洛模拟法ES

目标=随机数生成 · 资产价格路径模拟 · 损失分布构建与ES估计

ES蒙特卡洛模拟法

目标=广义帕累托分布 · 阈值选择 · 尾部拟合

Copula与相依性

目标=多资产组合损失分布 · 尾部相依 · Copula选择与ES聚合

Copula相依性

波动率建模

目标=GARCH族模型 · 条件波动率预测 · 动态ES计量流程

波动率建模GARCH

目标=VaR回测回顾 · ES回测挑战 · Acerbi-Szekely检验

目标=数据准备 · 模型估计 · 检验统计量计算

目标=巴塞尔协议市场风险框架 · FRTB中ES替代VaR · 资本计量与报告

监管要求目标=巴塞尔协议…

目标=流动性期限 · 压力情景 · 校准

目标=头寸映射 · 风险因子识别 · 线性与非线性工具处理

目标=期权 · 期货 · 互换的损失分布模拟

目标=违约概率 · 违约损失率 · 信用迁移

目标=损失数据收集 · 频率-严重度模型 · 蒙特卡洛模拟与ES计量

流动性风险ES

目标=流动性调整VaR与ES · 买卖价差 · 市场冲击成本建模

ES流动性风险

ES与压力测试

目标=情景设计 · 历史情景 · 假设情景

ES与资本配置

目标=风险贡献 · 成分ES · 欧拉分配

ES优化与组合管理

目标=均值-ES优化 · 风险预算 · 约束条件

目标=数据获取 · 分布拟合 · 模拟

R语言实现ES

目标=rugarch · PerformanceAnalyti… · ES计算与回测函数

ESR语言实现

Excel与VBA实现ES

目标=历史模拟 · 公式计算 · 宏编程与报表自动化

常见问题与陷阱

目标=数据不足 · 模型风险 · 尾部估计偏差

常见问题陷阱

综合案例一

目标=股票组合ES计量全流程 · 从数据到回测到报告

综合案例一ES

综合案例二

目标=多资产组合FRTB内模法ES实… · 含压力校准与资本计算

综合案例二FRTB