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组合VaR回测与Kupiec检验实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=组合VaR回测与Kupiec检… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入VaR
02
风险价值VaR基础
目标=VaR定义 · 置信水平 · 持有期
VaR风险价值
03
组合VaR计算方法概览
目标=方差-协方差法 · 历史模拟法 · 蒙特卡洛模拟法
VaR组合
04
组合VaR计算实战
目标=资产权重 · 协方差矩阵 · 相关性
VaR组合
05
VaR回测的基本概念
目标=回测目的 · 例外值 · 突破次数
VaR回测的基本概念
06
Kupiec检验原理
目标=失败频率检验 · 似然比统计量 · 原假设与备择假设
Kupiec检验原理
07
Kupiec检验的统计推导
目标=二项分布 · 对数似然函数 · LR统计量公式
Kupiec检验的统计推导
08
Kupiec检验实战步骤
目标=数据准备 · VaR序列生成 · 例外值识别
Kupiec检验实战步骤
09
组合VaR回测数据准备
目标=收益率序列 · 组合权重 · 市场数据清洗
VaR组合
10
VaR模型选择与参数设定
目标=置信水平 · 持有期 · 历史窗口
VaR模型选择
11
Kupiec检验的Python实现
目标=使用scipy · statsmodels或自定义函数计…
KupiecPython
12
回测结果可视化
目标=例外值标注 · VaR曲线 · 突破次数柱状图
回测结果可视化目标=例外值标注
13
单资产VaR回测与Kupiec检验案例
目标=从数据到结论的完整流程与代码演…
VaRKupiec
14
多资产组合VaR回测案例
目标=相关性处理 · 组合权重变化 · 再平衡对回测结果的影响
VaR多资产组合
15
不同置信水平下的Kupiec检验
目标=90% · 95% · 99%置信水平的对比分析与结果解释
Kupiec不同置信水平下的
16
不同持有期下的回测
目标=1日 · 10日 · 20日持有期VaR回测与Kupiec…
不同持有期下的回…目标=1日
17
Kupiec检验的局限性
目标=仅关注例外次数 · 忽略例外聚集 · 对样本量敏感
Kupiec检验的局限性
18
条件覆盖检验与独立性检验
目标=Christoffersen检… · 例外聚集 · 马尔可夫链与联合检验
条件覆盖检验独立性检验
19
其他回测方法对比
目标=Basel交通灯法 · DQ检验 · Fissler-Ziegel检验
其他回测方法对比Basel
20
组合VaR回测中的常见问题
目标=数据窥探 · 过拟合 · 幸存者偏差
VaR组合
21
Kupiec检验常见错误
目标=错误计算例外值 · 混淆单尾与双尾 · 误用卡方临界值
Kupiec检验常见错误
22
提高回测稳健性的方法
目标=滚动窗口 · 子样本分析 · 多重检验校正
提高回测稳健性的…目标=滚动窗口
23
实战项目一
目标=股票组合VaR回测与Kupie…
实战项目一VaR
24
实战项目二
目标=包含期权或债券的组合VaR回测…
实战项目二VaR
25
实战项目三
目标=使用GARCH模型动态VaR与…
实战项目三GARCH
26
实战项目四
目标=机器学习方法估计组合VaR并进…
实战项目四VaR
27
回测报告与监管要求
目标=Basel协议 · 内部模型法 · 回测结果披露
回测报告监管要求
28
Kupiec检验的扩展与前沿
目标=贝叶斯方法 · 自助法 · 小样本修正
Kupiec检验的扩展
29
综合案例研讨
目标=从数据获取 · 模型构建 · 回测检验到投资决策的完整闭环
综合案例研讨目标=从数据获取
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 常见陷阱 · 最佳实践
课程总结提升