VIP14
本课程属于：058-机构组合风险与绩效归因 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

组合风险因子映射与风险分解实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=组合风险因子映射与风险分解的学… · 核心价值 · 整体课程框架与实战应用场景
课程导入目标=组合风险因…
02
风险因子基础
目标=风险因子的定义 · 分类（市场因子 · 信用因子
风险因子基础目标=风险因子的…
03
组合风险概述
目标=组合风险的含义 · 系统性风险与特异性风险 · 风险分解的基本思想与常见误区
组合风险概述目标=组合风险的…
04
因子映射核心概念
目标=因子映射的定义 · 映射逻辑 · 线性与非线性映射
因子映射核心概念目标=因子映射的…
05
风险分解方法论
目标=方差分解 · 风险贡献度 · 边际风险贡献
风险分解方法论目标=方差分解
06
数据准备与预处理
目标=数据来源 · 频率对齐 · 缺失值处理
数据准备预处理
07
因子模型选择
目标=CAPM · Fama-French三因子/五因子… · Barra模型
因子模型选择CAPM
08
因子映射流程实战
目标=从组合持仓到因子暴露的完整映射… · 工具选择 · 参数设定与结果验证
因子映射流程实战目标=从组合持仓…
09
风险分解流程实战
目标=基于因子暴露进行组合风险分解的… · 计算步骤 · 结果解读与报告撰写
风险分解流程实战目标=基于因子暴…
10
线性回归在因子映射中的应用
目标=OLS · 加权最小二乘 · 岭回归
线性回归因子映射
11
主成分分析与因子提取
目标=PCA · 因子分析在风险因子降维与映射中的应用…
主成分分析因子提取
12
风险贡献度计算
目标=各资产 · 各因子对组合总风险的贡献度计算 · 分解公式推导与数值示例
风险贡献度计算目标=各资产
13
边际风险贡献与增量风险
目标=边际风险贡献的定义 · 计算 · 经济含义及在组合优化中的应用
边际风险贡献增量风险
14
成分风险贡献与风险预算
目标=成分风险贡献的分解方法 · 风险预算设定 · 风险平价策略实战
成分风险贡献风险预算
15
因子暴露与风险分解案例一
目标=股票组合的因子映射与风险分解实… · 代码与结果分析）
因子暴露风险分解案例一
16
因子暴露与风险分解案例二
目标=多资产组合（股票 · 债券 · 商品）的因子映射与风险分解实战
因子暴露风险分解案例二
17
因子暴露与风险分解案例三
目标=固定收益组合的利率因子 · 信用因子映射与风险分解实战
因子暴露风险分解案例三
18
因子暴露与风险分解案例四
目标=对冲基金策略组合的因子映射与风…
因子暴露风险分解案例四
19
风险分解在组合优化中的应用
目标=基于风险分解的风险预算 · 风险平价 · 最小方差组合构建实战
风险分解组合优化
20
风险分解在绩效归因中的应用
目标=将组合收益与风险分解到因子 · 行业 · 风格
风险分解绩效归因
21
风险分解在压力测试与情景分析中的应用
目标=因子冲击下的组合风险分解 · 压力测试设计与实战
风险分解压力测试
22
常见问题与陷阱
目标=因子共线性 · 映射误差 · 数据窥探
常见问题陷阱
23
模型验证与回测
目标=因子映射与风险分解模型的样本外… · 滚动回测 · 稳定性检验与实战
模型验证回测
24
工具与实现
目标=Python/R/Matlab… · 代码模板与实战技巧
工具实现
25
风险分解报告与可视化
目标=风险分解结果的可视化呈现 · 报告撰写要点 · 向管理层沟通的实战技巧
风险分解报告可视化
26
动态风险分解
目标=时变因子暴露 · 滚动窗口风险分解 · 状态转换模型与动态风险分解实战
动态风险分解目标=时变因子暴…
27
非线性与尾部风险分解
目标=非线性因子映射 · Copula方法 · 尾部风险分解与极端事件实战
非线性尾部风险分解
28
机器学习在因子映射与风险分解中的应用
目标=随机森林 · 神经网络 · 集成方法在因子映射中的实战探索
机器学习因子映射
29
综合实战项目一
目标=构建一个完整的组合风险因子映射…
综合实战项目一目标=构建一个完…
30
综合实战项目二
目标=基于风险分解的组合风险管理与优…
综合实战项目二目标=基于风险分…