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极端市场组合尾部风险分析实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=极端市场与尾部风险的定义 · 课程学习目标 · 整体知识框架与实战路线图
课程导入目标=极端市场
02
尾部风险基础
目标=厚尾分布 · 偏度 · 峰度
尾部风险基础目标=厚尾分布
03
极端市场特征
目标=金融危机 · 流动性枯竭 · 波动率聚集
极端市场特征目标=金融危机
04
组合风险度量体系
目标=方差 · VaR · CVaR
组合风险度量体系目标=方差
05
极值理论入门
目标=广义极值分布 · 广义帕累托分布 · 阈值选择
极值理论入门目标=广义极值分…
06
Copula与尾部相依性
目标=尾部相关系数 · 上尾/下尾相依 · Copula函数选择与组合尾部风险建…
Copula尾部相依性
07
压力测试与情景分析
目标=历史情景 · 假设情景 · 反向压力测试的设计流程与实战要点
压力测试情景分析
08
蒙特卡洛模拟与尾部风险
目标=厚尾分布模拟 · 方差缩减 · 极端路径生成与组合损失分布估计
蒙特卡洛模拟尾部风险
09
波动率建模与极端风险
目标=GARCH · EGARCH · 已实现波动率
波动率建模极端风险
10
动态相关性与尾部风险
目标=DCC-GARCH · 时变Copula · 滚动窗口分析与极端市场下的相关性突变
动态相关性尾部风险
11
尾部风险因子识别
目标=主成分分析 · 因子载荷 · 尾部敏感因子筛选与风险归因
尾部风险因子识别目标=主成分分析
12
组合优化与尾部约束
目标=均值-VaR优化 · 均值-CVaR优化 · 尾部风险预算与约束条件设置
组合优化尾部约束
13
对冲与尾部风险保护
目标=期权对冲 · 尾部风险基金 · 波动率衍生品
对冲尾部风险保护
14
数据清洗与极端值处理
目标=缺失值 · 异常值 · 幸存者偏差
数据清洗极端值处理
15
模型回测与验证
目标=Kupiec检验 · Christoffersen检验 · ES回测
模型回测验证
16
案例实战一
目标=2008年金融危机组合尾部风险…
案例实战一目标=2008年…
17
案例实战二
目标=2020年新冠疫情冲击下多资产…
案例实战二目标=2020年…
18
案例实战三
目标=加密货币极端行情中的尾部风险与…
案例实战三目标=加密货币极…
19
案例实战四
目标=商品期货组合在供需冲击下的尾部…
案例实战四目标=商品期货组…
20
案例实战五
目标=股票与债券混合组合在利率急升情…
案例实战五目标=股票
21
常见问题一
目标=尾部数据不足 · 阈值选择主观性与参数不确定性如何处理
常见问题一目标=尾部数据不…
22
常见问题二
目标=模型假设失效 · 相关性突变与非线性依赖如何应对
常见问题二目标=模型假设失…
23
常见问题三
目标=压力测试情景设计偏差 · 回测失败与模型过度拟合的解决思路
常见问题三目标=压力测试情…
24
常见问题四
目标=尾部风险度量结果如何向投资决策…
常见问题四目标=尾部风险度…
25
综合提升一
目标=构建端到端尾部风险管理流程与治…
综合提升一目标=构建端到端…
26
综合提升二
目标=机器学习与人工智能在尾部风险预…
综合提升二目标=机器学习
27
综合提升三
目标=多资产 · 多市场组合的尾部风险集成与动态监控
综合提升三目标=多资产
28
综合提升四
目标=监管要求 · 巴塞尔协议与内部资本充足评估中的尾部…
综合提升四目标=监管要求
29
综合提升五
目标=尾部风险分析实战项目设计与完整…
综合提升五目标=尾部风险分…
30
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 实战经验提炼 · 持续学习路径与资源推荐
课程总结目标=核心知识点…