VIP13
本课程属于：055-期权定价与波动率模型 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

SABR与Heston波动率模型校准实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=学习目标 · 波动率模型在衍生品定价中的重要性 · SABR与Heston模型的应用场景
课程导入目标=学习目标
02
期权定价与波动率基础
目标=Black-Scholes模型… · 隐含波动率概念 · 波动率微笑与偏斜现象
期权定价波动率基础
03
SABR模型入门
目标=SABR模型的历史背景 · 随机波动率与局部波动率对比 · SABR的四个参数（α
SABR模型入门
04
SABR模型数学推导
目标=SABR随机微分方程组 · Hagan近似解析解 · 隐含波动率公式推导
SABR模型数学推导
05
SABR模型校准方法
目标=校准目标函数定义 · 参数约束与边界条件 · 优化算法选择（Levenberg-M…
SABR模型校准方法
06
SABR校准实战案例
目标=使用市场数据校准单期限SABR · 多期限SABR校准 · 参数稳定性分析
SABR校准实战案例
07
SABR模型进阶话题
目标=SABR模型的动态行为 · 风险中性测度与漂移项 · SABR与局部波动率混合模型
SABR模型进阶话题
08
Heston模型入门
目标=Heston模型的历史背景 · 随机波动率模型的核心思想 · Heston与SABR的异同
Heston模型入门
09
Heston模型数学推导
目标=Heston随机微分方程组 · 特征函数与傅里叶变换 · 半解析定价公式（Carr-Madan
Heston模型数学推导
10
Heston模型校准方法
目标=校准目标函数（隐含波动率或价格… · 参数敏感性分析 · 优化算法（模拟退火
Heston模型校准方法
11
Heston校准实战案例
目标=使用SPX期权数据校准Hest… · 多期限校准与参数期限结构 · 校准结果与市场隐含波动率对比
Heston校准实战案例
12
Heston模型进阶话题
目标=Heston模型的仿射结构 · 跳跃扩展（Bates模型） · 随机波动率与随机利率混合
Heston模型进阶话题
13
SABR与Heston模型对比
目标=模型假设与参数数量对比 · 校准难度与稳定性对比 · 定价精度与计算效率对比
SABRHeston
14
波动率曲面构建
目标=从隐含波动率到波动率曲面 · 插值与外推方法 · 无套利条件约束
波动率曲面构建目标=从隐含波动…
15
校准数据预处理
目标=数据源选择（Bloomberg · Refinitiv · 交易所）
校准数据预处理Bloomberg
16
优化算法深入
目标=梯度下降与牛顿法 · Levenberg-Marquard… · 全局优化算法（遗传算法
优化算法深入目标=梯度下降
17
校准中的数值问题
目标=参数边界与约束处理 · 目标函数非凸性 · 局部极小值问题
校准数值问题
18
SABR校准实战项目
目标=从数据获取到参数校准全流程 · 多期限SABR校准与参数插值 · 校准结果回测与验证
SABR校准实战项目
19
Heston校准实战项目
目标=从数据获取到参数校准全流程 · 多期限Heston校准与参数期限结构 · 校准结果回测与验证
Heston校准实战项目
20
模型风险与验证
目标=模型风险来源 · 校准稳定性检验 · 参数敏感性分析
模型风险验证
21
常见问题与解决方案
目标=SABR校准不收敛怎么办 · Heston校准参数不稳定怎么办 · 数据稀疏或缺失如何处理
常见问题解决方案
22
高级校准技巧
目标=同时校准多个到期日 · 使用权重函数 · 贝叶斯校准方法
高级校准技巧目标=同时校准多…
23
SABR与Heston在衍生品定价中的应用
目标=欧式期权定价 · 奇异期权定价 · 利率上限/下限定价
SABRHeston
24
SABR与Heston在风险管理中的应用
目标=希腊字母计算 · VaR与ES计算 · 波动率风险对冲
SABRHeston
25
编程实现与工具
目标=Python实现SABR与He… · QuantLib库使用 · NumPy/SciPy优化
编程实现工具
26
案例研究
目标=SABR在利率市场中的应用 · Heston在股票市场中的应用 · SABR与Heston在FX市场的应…
案例研究SABR
27
综合实战
目标=构建完整的波动率校准系统 · 从数据到定价到风险管理的全流程 · 系统架构设计
综合实战目标=构建完整的…
28
前沿发展与趋势
目标=粗糙波动率模型 · 神经网络校准 · 强化学习在模型校准中的应用
前沿发展趋势
29
课程总结与复习
目标=核心知识点回顾 · SABR与Heston模型选择指南 · 校准最佳实践
课程总结复习
30
综合提升与项目答辩
目标=独立完成一个完整的校准项目 · 项目展示与答辩 · 同行评审与反馈
综合提升项目答辩