VIP13
本课程属于：055-期权定价与波动率模型 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

期权模型校准、误差与稳定性诊断实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=期权模型校准的意义 · 误差与稳定性诊断的目标 · 整体课程框架与学习路径
课程导入目标=期权模型校…
02
期权定价基础回顾
目标=Black-Scholes模型 · 隐含波动率 · 希腊字母
期权定价基础回顾Black-Schole…
03
波动率微笑与曲面
目标=波动率微笑现象 · 期限结构 · 波动率曲面的构建与插值方法
波动率微笑曲面
04
局部波动率模型
目标=Dupire公式 · 局部波动率校准原理 · 前向方程与数值实现要点
局部波动率模型Dupire
05
随机波动率模型
目标=Heston模型 · SABR模型 · 模型参数含义与典型校准挑战
随机波动率模型Heston
06
跳跃扩散与粗糙波动率模型
目标=Merton跳跃 · Bates模型 · rough volatility简介…
跳跃扩散粗糙波动率模型
07
校准目标函数与损失函数
目标=最小二乘 · 加权最小二乘 · 相对误差
校准目标函数损失函数
08
优化算法基础
目标=梯度下降 · Levenberg-Marquard… · 模拟退火
优化算法基础目标=梯度下降
09
全局优化与局部优化
目标=多峰目标函数 · 参数边界 · 初始值敏感性
全局优化局部优化
10
校准数据准备
目标=期权链数据清洗 · 流动性过滤 · 买卖价差处理
校准数据准备目标=期权链数据…
11
隐含波动率反演
目标=Newton-Raphson · 二分法 · Brent方法
隐含波动率反演Newton-Raphs…
12
Heston模型校准实战
目标=参数约束 · Feller条件 · 校准步骤
Heston模型校准实战
13
SABR模型校准实战
目标=参数含义 · Hagan近似公式 · 校准流程
SABR模型校准实战
14
局部波动率校准实战
目标=Dupire公式离散化 · 曲面平滑 · 数值微分与正则化技巧
局部波动率校准实…Dupire
15
校准误差度量
目标=价格误差 · 隐含波动率误差 · 希腊字母误差
校准误差度量目标=价格误差
16
误差来源分析
目标=模型误差 · 数据误差 · 数值误差
误差来源分析目标=模型误差
17
稳定性诊断基础
目标=参数稳定性 · 时间稳定性 · 市场状态稳定性与校准结果的可重复性
稳定性诊断基础目标=参数稳定性
18
参数敏感性分析
目标=局部敏感性 · 全局敏感性 · Sobol指数
参数敏感性分析目标=局部敏感性
19
正则化与惩罚项
目标=Tikhonov正则化 · L1/L2惩罚 · 平滑约束
正则化惩罚项
20
贝叶斯校准方法
目标=先验分布 · 后验采样 · MCMC
贝叶斯校准方法目标=先验分布
21
机器学习辅助校准
目标=神经网络代理模型 · 高斯过程回归 · 降维方法与加速校准
机器学习辅助校准目标=神经网络代…
22
日内与高频校准
目标=日内波动率动态 · 高频数据校准 · 实时校准框架与延迟处理
日内高频校准
23
多资产与相关性校准
目标=多资产期权 · 相关性矩阵 · 篮子期权校准与稳定性问题
多资产相关性校准
24
校准结果可视化
目标=波动率曲面拟合图 · 残差图 · 参数轨迹图
校准结果可视化目标=波动率曲面…
25
回测与压力测试
目标=历史回测 · 情景分析 · 极端市场条件下的模型表现与稳定性评估
回测压力测试
26
常见校准失败案例
目标=过拟合 · 欠拟合 · 参数爆炸
常见校准失败案例目标=过拟合
27
模型选择与比较
目标=AIC/BIC · 交叉验证 · 模型风险
模型选择比较
28
生产环境部署
目标=校准流水线 · 自动化监控 · 版本控制
生产环境部署目标=校准流水线
29
综合实战项目
目标=从数据获取到模型校准 · 误差分析 · 稳定性诊断与报告撰写的完整流程
综合实战项目目标=从数据获取…
30
课程总结与进阶方向
目标=核心知识点回顾 · 最佳实践 · 前沿研究
课程总结进阶方向