VIP13
本课程属于：055-期权定价与波动率模型 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

期权定价与模型风险完整项目实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=期权定价与模型风险的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与实战项目概览
课程导入目标=期权定价
02
期权基础
目标=看涨看跌期权 · 行权价 · 到期日
期权基础目标=看涨看跌期…
03
随机过程与伊藤引理
目标=布朗运动 · 几何布朗运动 · 伊藤公式与连续时间建模
随机过程伊藤引理
04
Black-Scholes模型推导
目标=无套利定价 · 风险中性测度 · 偏微分方程与解析解
Black-Schole…模型推导
05
希腊字母与风险敏感度
目标=Delta · Gamma · Vega
希腊字母风险敏感度
06
二叉树与三叉树定价
目标=离散模型 · 风险中性概率 · 美式期权提前行权与收敛性
二叉树三叉树定价
07
蒙特卡洛模拟定价
目标=路径生成 · 方差缩减 · 对偶变量
蒙特卡洛模拟定价目标=路径生成
08
有限差分方法
目标=显式 · 隐式 · Crank-Nicolson格式
有限差分方法目标=显式
09
隐含波动率与波动率微笑
目标=隐含波动率求解 · 波动率曲面 · 偏斜与期限结构
隐含波动率波动率微笑
10
局部波动率与随机波动率模型
目标=Dupire公式 · Heston模型 · 校准与模拟
局部波动率随机波动率模型
11
跳跃扩散与Levy过程
目标=Merton跳跃模型 · 方差Gamma · 特征函数与傅里叶定价
Levy跳跃扩散
12
美式期权与提前行权
目标=最优停止问题 · 最小二乘蒙特卡洛 · 二叉树与有限差分对比
美式期权提前行权
13
奇异期权定价
目标=障碍期权 · 亚式期权 · 回望期权
奇异期权定价目标=障碍期权
14
利率与信用衍生品中的期权
目标=利率上限/下限 · 互换期权 · 信用违约互换期权
利率信用衍生品
15
模型风险概述
目标=模型风险来源 · 分类 · 监管要求与模型风险管理框架
模型风险概述目标=模型风险来…
16
参数风险与校准风险
目标=参数不确定性 · 校准误差 · 过度拟合与稳健校准方法
参数风险校准风险
17
模型验证与回测
目标=基准测试 · 压力测试 · 回溯测试
模型验证回测
18
对冲模拟与盈亏归因
目标=动态对冲 · 离散对冲误差 · 交易成本与模型错误影响
对冲模拟盈亏归因
19
数值实现与编程实战
目标=Python/C++实现定价模… · 向量化 · 并行计算与性能优化
数值实现编程实战
20
市场数据与曲线构建
目标=数据清洗 · 无风险利率曲线 · 股息曲线
市场数据曲线构建
21
案例实战一
目标=欧式期权Black-Schol…
案例实战一Black-Schol
22
案例实战二
目标=美式期权二叉树与最小二乘蒙特卡…
案例实战二目标=美式期权二…
23
案例实战三
目标=Heston随机波动率模型校准…
案例实战三Heston
24
案例实战四
目标=模型风险度量与压力测试——波动…
案例实战四目标=模型风险度…
25
常见问题与陷阱
目标=负概率 · 套利机会 · 数值不稳定
常见问题陷阱
26
监管与合规
目标=巴塞尔协议 · IFRS 13 · FRTB
监管合规
27
模型风险管理流程
目标=模型开发 · 验证 · 审批
模型风险管理流程目标=模型开发
28
综合提升一
目标=从定价到风险——构建完整期权做…
综合提升一目标=从定价到风…
29
综合提升二
目标=机器学习在期权定价与模型风险中…
综合提升二目标=机器学习
30
课程总结与项目答辩
目标=知识体系回顾 · 项目展示 · 评估标准与后续学习路径
课程总结项目答辩