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本课程属于：028-量化策略组合与资金配置 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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CVXPY多策略资金配置优化实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=多策略资金配置的意义 · CVXPY在量化投资中的定位 · 学习路径与实战目标
课程导入目标=多策略资金…
02
CVXPY基础
目标=安装与环境配置 · 变量与参数定义 · 目标函数与约束表达
CVXPY目标=安装
03
凸优化核心概念
目标=凸集与凸函数 · 线性规划 · 二次规划
凸优化核心概念目标=凸集
04
资金配置基础模型
目标=均值-方差模型 · 风险平价模型 · 等权重与市值权重基准
资金配置基础模型目标=均值
05
多策略收益与风险建模
目标=策略收益序列处理 · 协方差矩阵估计 · 因子模型与风险暴露
多策略收益风险建模
06
约束条件设计
目标=预算约束 · 上下限约束 · 换手率约束
约束条件设计目标=预算约束
07
目标函数进阶
目标=最大化夏普比率 · 最小化条件风险价值 · 最大化效用函数
目标函数进阶目标=最大化夏普…
08
交易成本与市场冲击
目标=线性与二次成本建模 · 换手率惩罚 · 流动性约束
交易成本市场冲击
09
多策略组合优化实战
目标=策略池构建 · 相关性分析 · 组合权重求解
多策略组合优化实…目标=策略池构建
10
风险预算与风险平价
目标=风险贡献分解 · 风险预算约束 · 层次风险平价
风险预算风险平价
11
Black-Litterman模型
目标=先验收益与观点融合 · 置信度矩阵 · 后验收益计算
Black-Litter…模型
12
鲁棒优化与不确定性
目标=参数不确定性集合 · 最坏情况优化 · 鲁棒均值-方差
鲁棒优化不确定性
13
动态再平衡与多期优化
目标=单期与多期模型 · 交易路径约束 · 动态规划思想
动态再平衡多期优化
14
大规模问题求解
目标=稀疏矩阵技巧 · 并行计算 · 求解器调优
大规模问题求解目标=稀疏矩阵技…
15
回测与绩效评估
目标=回测流程设计 · 偏差防范 · 绩效指标计算
回测绩效评估
16
常见错误与调试
目标=DCP错误排查 · 不可行问题诊断 · 数值不稳定处理
常见错误调试
17
案例一
目标=多策略FOF资金配置：策略筛选 · 权重优化 · 风险控制
案例一FOF
18
案例二
目标=股票多因子组合优化 · 行业中性 · 组合优化与归因分析
案例二目标=股票多因子…
19
案例三
目标=CTA与趋势策略配置 · 波动率目标 · 风险预算与动态调整
案例三CTA
20
案例四
目标=固收+多资产配置：债券 · 股票 · 商品混合
案例四目标=固收+多资…
21
案例五
目标=加密货币多策略配置：高波动处理 · 尾部风险约束 · CVXPY优化与回测
案例五目标=加密货币多…
22
高级主题
目标=随机优化与情景生成 · 分布鲁棒优化 · 机器学习预测与优化结合
高级主题目标=随机优化
23
生产化部署
目标=数据管道 · 定时任务 · 优化服务API
生产化部署目标=数据管道
24
合规与风险管理
目标=投资限制 · 合规约束 · 压力测试
合规风险管理
25
综合实战项目
目标=从数据到实盘的全流程 · 多策略资金配置系统搭建 · 报告与答辩
综合实战项目目标=从数据到实…
26
常见问题解答
目标=数据频率选择 · 协方差估计 · 约束冲突
常见问题解答目标=数据频率选…
27
性能优化技巧
目标=向量化表达 · 参数化求解 · 热启动
性能优化技巧目标=向量化表达
28
扩展与前沿
目标=强化学习与优化结合 · 在线优化 · 非凸优化近似
扩展前沿
29
课程总结与复盘
目标=核心知识点回顾 · 方法体系梳理 · 实战经验提炼
课程总结复盘
30
结业项目与评估
目标=项目选题 · 方案设计 · 代码实现
结业项目评估