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本课程属于：028-量化策略组合与资金配置 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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多策略组合构建与动态资金分配实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=多策略组合与动态资金分配的定义 · 学习目标 · 整体课程框架与实战价值
课程导入目标=多策略组合
02
策略基础
目标=常见策略类型（趋势 · 套利 · 高频
策略基础目标=常见策略类…
03
组合理论入门
目标=马科维茨均值-方差 · 风险平价 · 凯利公式等经典组合优化理论的核心思想…
组合理论入门目标=马科维茨均…
04
相关性分析
目标=策略间相关系数的计算 · 滚动相关性 · 尾部相关性与相关性突变对组合的影响
相关性分析目标=策略间相关…
05
风险度量
目标=波动率 · 最大回撤 · VaR
风险度量目标=波动率
06
资金分配静态方法
目标=等权重 · 固定比例 · 风险预算
资金分配静态方法目标=等权重
07
资金分配动态方法
目标=基于波动率目标 · 趋势跟踪 · 机器学习预测的动态权重调整机制
资金分配动态方法目标=基于波动率…
08
再平衡策略
目标=定期再平衡 · 阈值再平衡 · 自适应再平衡的规则设计
再平衡策略目标=定期再平衡
09
策略筛选与评估
目标=如何从候选策略池中筛选低相关 · 高稳健性的策略 · 避免过拟合与数据窥探
策略筛选评估
10
组合构建流程
目标=从策略池到组合的完整步骤 · 包括数据准备 · 权重优化
组合构建流程目标=从策略池到…
11
动态资金分配实战一
目标=基于波动率目标的动态仓位管理 · 案例演示与参数敏感性分析
动态资金分配实战…目标=基于波动率…
12
动态资金分配实战二
目标=基于风险平价的动态再平衡 · 案例演示与不同市场环境下的表现
动态资金分配实战…目标=基于风险平…
13
动态资金分配实战三
目标=基于凯利公式与分数凯利的动态杠… · 案例演示与风险控制
动态资金分配实战…目标=基于凯利公…
14
动态资金分配实战四
目标=基于机器学习预测策略收益与风险… · 案例演示与模型评估
动态资金分配实战…目标=基于机器学…
15
多策略组合案例一
目标=股票多因子与CTA趋势策略的组…
多策略组合案例一CTA
16
多策略组合案例二
目标=市场中性 · 套利与高频策略的组合构建与动态分配实…
多策略组合案例二目标=市场
17
多策略组合案例三
目标=跨市场 · 跨品种 · 跨周期的全球宏观策略组合构建与动态分…
多策略组合案例三目标=跨市场
18
回测与模拟
目标=多策略组合回测的常见陷阱（前视… · 幸存者偏差 · 交易成本）与解决方案
回测模拟
19
绩效归因
目标=组合收益来源分解 · 策略贡献度分析 · 动态分配对绩效的影响评估
绩效归因目标=组合收益来…
20
风险监控与预警
目标=实时监控组合风险暴露 · 相关性变化 · 回撤阈值与动态调整触发机制
风险监控预警
21
资金管理规则
目标=最大回撤控制 · 止损止盈 · 杠杆限制
资金管理规则目标=最大回撤控…
22
心理与行为因素
目标=动态分配中的认知偏差 · 过度优化 · 追涨杀跌及其应对方法
心理行为因素
23
常见问题一
目标=策略失效 · 相关性上升 · 资金曲线背离时的诊断与处理
常见问题一目标=策略失效
24
常见问题二
目标=动态分配参数选择 · 过拟合识别 · 样本外测试与稳健性检验
常见问题二目标=动态分配参…
25
常见问题三
目标=交易成本 · 滑点 · 容量限制对动态资金分配的影响与优化
常见问题三目标=交易成本
26
工具与平台
目标=常用回测框架 · 优化器 · 风险管理工具与数据源介绍及选择建议
工具平台
27
综合提升一
目标=从单策略到多策略组合的进阶路径…
综合提升一目标=从单策略到…
28
综合提升二
目标=动态资金分配的前沿方法（强化学… · 贝叶斯优化 · 集成学习）简介
综合提升二目标=动态资金分…
29
综合提升三
目标=机构级多策略组合管理流程 · 团队分工与合规风控要点
综合提升三目标=机构级多策…
30
课程总结与实战项目
目标=完整多策略组合构建与动态资金分… · 含方案设计 · 回测
课程总结实战项目