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量化策略相关性与分散化配置实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=量化策略相关性与分散化配置的学… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=量化策略相…
02
基础概念
目标=相关性 · 协方差 · 相关系数
基础概念目标=相关性
03
相关性度量
目标=皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · 肯德尔秩相关
相关性度量目标=皮尔逊相关…
04
策略收益序列处理
目标=数据清洗 · 对齐 · 频率转换
策略收益序列处理目标=数据清洗
05
相关性估计方法
目标=滚动窗口 · 指数加权 · DCC-GARCH
相关性估计方法目标=滚动窗口
06
相关性矩阵构建
目标=样本协方差 · 收缩估计 · 因子模型
相关性矩阵构建目标=样本协方差
07
分散化原理
目标=马科维茨组合理论 · 有效前沿 · 最小方差组合与最大分散化组合
分散化原理目标=马科维茨组…
08
风险平价与等风险贡献
目标=原理 · 算法 · 权重求解与在策略配置中的应用
风险平价等风险贡献
09
层次风险平价
目标=聚类 · 树结构 · 递归二分与在策略分散化中的实战步骤
层次风险平价目标=聚类
10
主成分分析与因子分析
目标=降维 · 风险因子提取 · 策略暴露分解与分散化诊断
主成分分析因子分析
11
相关性聚类
目标=层次聚类 · K-means · DBSCAN在策略分组与分散化中的应…
相关性聚类目标=层次聚类
12
动态相关性监控
目标=相关性突变检测 · regime switching · 风险预警与再平衡触发
动态相关性监控目标=相关性突变…
13
策略相关性陷阱
目标=伪相关 · 过拟合 · 幸存者偏差
策略相关性陷阱目标=伪相关
14
分散化失效场景
目标=危机时期相关性上升 · 流动性枯竭 · 杠杆放大与尾部风险
分散化失效场景目标=危机时期相…
15
组合优化实战
目标=目标函数 · 约束条件 · 交易成本
组合优化实战目标=目标函数
16
风险预算与配置
目标=风险预算 · 风险贡献分解 · 边际风险贡献与配置调整
风险预算配置
17
多策略组合构建
目标=策略筛选 · 权重分配 · 再平衡频率与资金分配流程
多策略组合构建目标=策略筛选
18
案例一
目标=股票多因子策略与CTA策略的相…
案例一CTA
19
案例二
目标=市场中性策略与宏观对冲策略的相…
案例二目标=市场
20
案例三
目标=高频策略与低频策略的相关性特征 · 容量约束与分散化效果
案例三目标=高频策略
21
案例四
目标=危机时期策略相关性突变与动态分…
案例四目标=危机时期策…
22
回测与评估
目标=组合回测框架 · 绩效指标 · 相关性稳定性检验与压力测试
回测评估
23
常见问题一
目标=相关性高是否一定不能组合？低相…
常见问题一目标=相关性高是…
24
常见问题二
目标=样本量不足 · 频率不匹配 · 缺失数据时如何估计相关性
常见问题二目标=样本量不足
25
常见问题三
目标=如何避免优化器过度集中 · 权重极端与样本外失效
常见问题三目标=如何避免优…
26
常见问题四
目标=再平衡频率 · 交易成本与分散化收益如何权衡
常见问题四目标=再平衡频率
27
工具与实现
目标=Python/R/Matlab… · 数据源 · 回测平台与代码框架
工具实现
28
综合提升一
目标=从单策略到多策略FOF的分散化…
综合提升一FOF
29
综合提升二
目标=结合机器学习与另类数据的相关性…
综合提升二目标=结合机器学…
30
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 实战 checklist · 持续学习路径与进阶方向
课程总结目标=核心知识点…