VIP9
本课程属于：024-CTA趋势跟踪与期货系统化交易 智能金融与金融工程 · 共 9 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

时间序列动量CTA策略开发实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=时间序列动量CTA策略的定义 · 发展历程 · 在量化投资中的定位与学习路径
课程导入CTA
02
CTA策略基础
目标=CTA基金概述 · 策略分类 · 时间序列动量与截面动量的区别与联系
CTA策略基础
03
时间序列动量原理
目标=动量效应的经济学解释 · 行为金融学基础 · 统计显著性检验方法
时间序列动量原理目标=动量效应的…
04
数据获取与清洗
目标=期货数据来源 · 主力合约拼接 · 复权处理
数据获取清洗
05
动量因子构建
目标=不同时间窗口的动量计算 · 波动率调整 · 信号生成规则
动量因子构建目标=不同时间窗…
06
策略回测框架
目标=回测系统设计 · 交易成本建模 · 滑点估计
策略回测框架目标=回测系统设…
07
参数优化与过拟合
目标=参数敏感性分析 · 样本内外划分 · 交叉验证
参数优化过拟合
08
风险管理
目标=仓位管理 · 止损止盈 · 最大回撤控制
风险管理目标=仓位管理
09
多品种组合
目标=品种选择 · 相关性分析 · 风险平价
多品种组合目标=品种选择
10
趋势跟踪与动量结合
目标=趋势指标与动量信号的融合 · 过滤条件设计
趋势跟踪动量结合
11
机器学习在动量策略中的应用
目标=特征工程 · 模型选择 · 过拟合防范
机器学习动量策略
12
高频数据与日内动量
目标=日内动量效应 · 高频因子构建 · 执行优化
高频数据日内动量
13
策略实战案例一
目标=单一品种动量策略从数据到回测的…
策略实战案例一目标=单一品种动…
14
策略实战案例二
目标=多品种组合动量策略的构建与优化
策略实战案例二目标=多品种组合…
15
策略实战案例三
目标=基于波动率调整的动量策略改进
策略实战案例三目标=基于波动率…
16
策略实战案例四
目标=加入止损与仓位管理的实战优化
策略实战案例四目标=加入止损
17
策略实战案例五
目标=机器学习增强的动量策略开发
策略实战案例五目标=机器学习增…
18
回测结果分析
目标=收益归因 · 风险暴露 · 与基准对比
回测结果分析目标=收益归因
19
实盘交易系统
目标=交易接口 · 订单管理 · 实时监控
实盘交易系统目标=交易接口
20
策略监控与维护
目标=绩效跟踪 · 信号衰减监测 · 模型再训练
策略监控维护
21
常见问题与解决方案
目标=数据偏差 · 过拟合 · 交易成本冲击
常见问题解决方案
22
策略评估与选择
目标=夏普比率 · Calmar比率 · 信息比率
策略评估选择
23
资金管理与杠杆
目标=凯利公式 · 固定比例 · 波动率目标
资金管理杠杆
24
市场状态识别
目标=趋势市与震荡市判别 · 自适应动量策略设计
市场状态识别目标=趋势市
25
组合优化进阶
目标=风险模型 · 协方差矩阵估计 · Black-Litterman应用
组合优化进阶目标=风险模型
26
算法交易执行
目标=TWAP · VWAP · 冰山指令
算法交易执行TWAP
27
策略容量与规模
目标=市场冲击 · 流动性限制 · 策略衰减分析
策略容量规模
28
合规与伦理
目标=交易规则 · 市场操纵防范 · 信息披露要求
合规伦理
29
综合实战项目
目标=从零构建完整的时间序列动量CT…
综合实战项目CT
30
课程总结与进阶
目标=知识体系回顾 · 前沿研究方向 · 持续学习资源推荐
课程总结进阶