VIP9
本课程属于：024-CTA趋势跟踪与期货系统化交易 智能金融与金融工程 · 共 9 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

CTA交易成本与策略容量评估实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=CTA策略概述 · 交易成本与策略容量的重要性 · 课程学习目标与整体框架
课程导入CTA
02
交易成本基础
目标=显性成本与隐性成本的定义 · 构成要素 · 在CTA策略中的表现形式
交易成本基础目标=显性成本
03
市场微观结构入门
目标=订单簿 · 买卖价差 · 市场深度
市场微观结构入门目标=订单簿
04
冲击成本与滑点
目标=冲击成本模型 · 滑点成因 · 临时冲击与永久冲击的区分与度量
冲击成本滑点
05
交易成本度量方法
目标=有效价差 · 实现价差 · VWAP对比
交易成本度量方法目标=有效价差
06
CTA策略常见交易成本来源
目标=期货 · 期权 · 外汇等品种的佣金
CTA策略常见交易成本…
07
策略容量定义与影响因素
目标=容量概念 · 资金规模 · 市场流动性
策略容量定义影响因素
08
容量评估的核心指标
目标=策略容量估算方法 · 资金曲线衰减 · 边际收益递减
容量评估的核心指…目标=策略容量估…
09
数据准备与清洗
目标=高频数据 · 逐笔数据 · 订单簿数据
数据准备清洗
10
回测中的成本建模
目标=固定成本 · 比例成本 · 非线性成本模型
回测成本建模
11
滑点模型实战
目标=线性滑点 · 平方根模型 · 基于订单簿的模拟
滑点模型实战目标=线性滑点
12
冲击成本模型实战
目标=Almgren-Chriss模… · 平方根定律 · 临时与永久冲击的实证校准
冲击成本模型实战Almgren-Chri…
13
交易成本对策略绩效的影响
目标=夏普比率 · 最大回撤 · 盈亏比
交易成本对策略绩…目标=夏普比率
14
策略容量评估流程
目标=从回测到实盘 · 容量估算步骤 · 压力测试
策略容量评估流程目标=从回测到实…
15
基于模拟的容量评估
目标=蒙特卡洛模拟 · 订单流模拟 · 市场影响模拟
基于模拟的容量评…目标=蒙特卡洛模…
16
基于历史数据的容量评估
目标=滚动窗口分析 · 不同市场环境下的容量变化 · 容量衰减曲线
基于历史数据的容…目标=滚动窗口分…
17
多品种策略容量评估
目标=跨品种相关性 · 资金分配 · 品种间流动性差异
多品种策略容量评…目标=跨品种相关…
18
高频CTA策略成本与容量
目标=高频交易成本特征 · 延迟成本 · 容量限制
CTA高频
19
中低频CTA策略成本与容量
目标=持仓周期 · 调仓频率 · 成本占比
CTA低频
20
案例实战一
目标=商品期货趋势策略成本与容量评估…
案例实战一目标=商品期货趋…
21
案例实战二
目标=股指期货套利策略交易成本建模与…
案例实战二目标=股指期货套…
22
案例实战三
目标=期权波动率策略的成本与容量评估
案例实战三目标=期权波动率…
23
案例实战四
目标=多策略组合的容量分配与成本优化
案例实战四目标=多策略组合…
24
常见问题与误区
目标=过度拟合成本参数 · 忽略市场影响 · 容量估算偏差
常见问题误区
25
成本优化方法
目标=订单拆分 · 算法交易 · 执行时机选择
成本优化方法目标=订单拆分
26
容量提升策略
目标=分散化 · 多周期 · 多市场
容量提升策略目标=分散化
27
监控与动态调整
目标=实盘成本监控 · 容量预警 · 策略衰减检测
监控动态调整
28
工具与平台
目标=常用TCA工具 · 回测平台成本模块 · 容量评估软件
工具平台
29
综合实战项目
目标=从数据到报告 · 完成一个CTA策略的交易成本与容量评…
综合实战项目目标=从数据到报…
30
课程总结与进阶
目标=核心知识点回顾 · 最佳实践 · 未来趋势
课程总结进阶