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本课程属于：024-CTA趋势跟踪与期货系统化交易 智能金融与金融工程 · 共 9 门相关课程，组合学习更完整。
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CTA多品种实盘交易完整项目

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=CTA多品种实盘交易的定义 · 学习目标 · 完整项目框架与实盘交易全流程概览
课程导入CTA
02
CTA策略基础
目标=趋势跟踪 · 均值回归 · 套利
CTA策略基础
03
期货与衍生品市场基础
目标=国内商品期货 · 金融期货 · 外盘品种
期货衍生品市场基础
04
多品种数据获取与清洗
目标=数据源选择 · tick与K线合成 · 主力合约拼接
多品种数据获取清洗
05
交易品种池构建
目标=流动性筛选 · 波动率筛选 · 相关性分析
交易品种池构建目标=流动性筛选
06
策略研究流程
目标=假设提出 · 因子构建 · 信号生成
策略研究流程目标=假设提出
07
趋势跟踪策略实战
目标=突破 · 均线 · ATR通道
趋势跟踪策略实战目标=突破
08
均值回归与套利策略实战
目标=配对交易 · 跨期套利 · 跨品种套利
均值回归套利策略实战
09
截面动量与多因子策略
目标=横截面排序 · 因子合成 · 多空组合构建
截面动量多因子策略
10
仓位管理与资金分配
目标=等权 · 波动率倒数 · 风险平价
仓位管理资金分配
11
风险控制体系
目标=单品种止损 · 组合回撤控制 · 波动率目标
风险控制体系目标=单品种止损
12
回测系统搭建
目标=事件驱动回测 · 向量化回测 · 撮合逻辑
回测系统搭建目标=事件驱动回…
13
回测评估与绩效分析
目标=年化收益 · 夏普比率 · 最大回撤
回测评估绩效分析
14
过拟合与稳健性检验
目标=样本内外划分 · 滚动回测 · 蒙特卡洛模拟
过拟合稳健性检验
15
实盘交易系统架构
目标=行情接入 · 策略引擎 · 订单管理
实盘交易系统架构目标=行情接入
16
交易接口与执行
目标=CTP · 飞马 · 恒生
交易接口执行
17
多品种实盘执行细节
目标=合约换月 · 主力切换 · 夜盘处理
多品种实盘执行细…目标=合约换月
18
实盘资金管理与账户监控
目标=资金曲线跟踪 · 保证金监控 · 出入金管理
实盘资金管理账户监控
19
策略组合与动态配置
目标=多策略相关性 · 策略权重分配 · 风险预算
策略组合动态配置
20
实盘案例一
目标=单品种趋势策略从研究到实盘的完… · 问题与解决方案
实盘案例一目标=单品种趋势…
21
实盘案例二
目标=多品种趋势跟踪组合的构建 · 回测 · 实盘表现与迭代优化
实盘案例二目标=多品种趋势…
22
实盘案例三
目标=多品种套利与截面动量组合的实盘… · 风险事件与应对复盘
实盘案例三目标=多品种套利
23
常见问题与排错
目标=信号闪烁 · 回测实盘差异 · 滑点过大
常见问题排错
24
交易心理与执行纪律
目标=情绪管理 · 连续亏损应对 · 策略信任
交易心理执行纪律
25
合规与运营
目标=程序化交易报备 · 账户合规 · 税务
合规运营
26
性能优化与工程化
目标=代码效率 · 并发处理 · 数据库选型
性能优化工程化
27
机器学习与CTA结合
目标=特征工程 · 树模型 · 神经网络
CTA机器学习
28
高频与日内CTA拓展
目标=日内趋势 · 日内反转 · 订单流
CTA高频
29
综合实战项目
目标=从零搭建一个多品种CTA实盘项… · 包含数据 · 策略
综合实战项目CTA
30
课程总结与进阶路线
目标=核心知识回顾 · 能力自评 · 持续学习资源
课程总结进阶路线