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本课程属于：024-CTA趋势跟踪与期货系统化交易 智能金融与金融工程 · 共 9 门相关课程，组合学习更完整。
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多市场趋势跟踪组合分散化实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=多市场趋势跟踪组合分散化的学习… · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=多市场趋势…
02
趋势跟踪基础
目标=趋势的定义 · 类型 · 识别方法
趋势跟踪基础目标=趋势的定义
03
多市场概念
目标=多市场定义 · 全球主要市场分类 · 不同资产类别特征与多市场交易的优势
多市场概念目标=多市场定义
04
组合分散化原理
目标=分散化的数学基础 · 相关性 · 协方差
组合分散化原理目标=分散化的数…
05
趋势跟踪策略设计
目标=入场规则 · 出场规则 · 头寸规模
趋势跟踪策略设计目标=入场规则
06
多市场数据获取与处理
目标=数据源选择 · 数据清洗 · 复权处理
多市场数据获取处理
07
市场选择与筛选
目标=流动性 · 交易成本 · 波动性
市场选择筛选
08
相关性分析与动态相关性
目标=滚动相关性 · 条件相关性 · 相关性崩溃与分散化失效风险
相关性分析动态相关性
09
头寸规模与风险管理
目标=固定比例 · 波动率目标 · 凯利公式
头寸规模风险管理
10
组合构建方法
目标=等权重 · 风险平价 · 均值方差
组合构建方法目标=等权重
11
回测框架搭建
目标=回测引擎选择 · 数据频率 · 交易成本
回测框架搭建目标=回测引擎选…
12
绩效评估指标
目标=年化收益 · 波动率 · 夏普比率
绩效评估指标目标=年化收益
13
趋势跟踪策略实战案例一
目标=商品期货市场趋势跟踪组合构建与…
趋势跟踪策略实战…目标=商品期货市…
14
趋势跟踪策略实战案例二
目标=全球股票指数趋势跟踪组合构建与…
趋势跟踪策略实战…目标=全球股票指…
15
趋势跟踪策略实战案例三
目标=外汇与债券市场趋势跟踪组合构建…
趋势跟踪策略实战…目标=外汇
16
多市场组合实战案例
目标=跨资产 · 跨市场趋势跟踪组合的构建 · 分散化与绩效归因
多市场组合实战案…目标=跨资产
17
动态调整与再平衡
目标=定期再平衡 · 阈值再平衡 · 波动率目标调整与信号更新频率
动态调整再平衡
18
交易执行与成本控制
目标=订单类型 · 执行算法 · 市场冲击
交易执行成本控制
19
常见问题与陷阱
目标=过度拟合 · 参数敏感性 · 趋势反转
常见问题陷阱
20
策略监控与归因
目标=实时监控指标 · 绩效归因 · 风险暴露分析与策略健康度评估
策略监控归因
21
多市场趋势跟踪的宏观视角
目标=经济周期 · 利率 · 汇率
多市场趋势跟踪的…目标=经济周期
22
机器学习与趋势跟踪
目标=特征工程 · 模型选择 · 过拟合防范与可解释性
机器学习趋势跟踪
23
组合分散化的进阶方法
目标=主成分分析 · 因子分散化 · 尾部风险对冲与动态风险预算
组合分散化的进阶…目标=主成分分析
24
实战任务一
目标=设计一个多市场趋势跟踪策略并完…
实战任务一目标=设计一个多…
25
实战任务二
目标=对策略进行分散化优化并分析组合…
实战任务二目标=对策略进行…
26
实战任务三
目标=进行压力测试与情景分析 · 评估极端市场下的表现
实战任务三目标=进行压力测…
27
实战任务四
目标=撰写策略研究报告 · 包括逻辑 · 数据
实战任务四目标=撰写策略研…
28
综合提升一
目标=从单策略到多策略 · 多周期 · 多市场的组合体系构建
综合提升一目标=从单策略到…
29
综合提升二
目标=机构级多市场趋势跟踪组合的管理… · 团队分工与风控体系
综合提升二目标=机构级多市…
30
课程总结与展望
目标=核心知识点回顾 · 实战经验提炼 · 未来发展趋势与持续学习路径
课程总结目标=核心知识点…