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证券配对筛选与历史回测实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=配对交易的定义 · 历史渊源 · 核心逻辑
课程导入目标=配对交易的…
02
配对交易基础
目标=均值回归原理 · 协整与平稳性概念 · 配对交易与套利的区别
配对交易基础目标=均值回归原…
03
数据获取与预处理
目标=证券数据源选择 · 复权处理 · 缺失值与异常值处理
数据获取预处理
04
相关性分析
目标=皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · 滚动相关性
相关性分析目标=皮尔逊相关…
05
协整关系检验
目标=ADF检验 · EG两步法 · Johansen检验
协整关系检验ADF
06
配对筛选方法一
目标=基于距离的筛选 · SSD方法 · 最小距离法
配对筛选方法一目标=基于距离的…
07
配对筛选方法二
目标=基于协整的筛选 · 回归残差平稳性 · 半衰期计算
配对筛选方法二目标=基于协整的…
08
配对筛选方法三
目标=基于机器学习与聚类 · K-means聚类 · 主成分分析
配对筛选方法三目标=基于机器学…
09
配对组合构建
目标=价差序列计算 · 标准化价差 · Z-score信号生成
配对组合构建目标=价差序列计…
10
交易信号设计
目标=入场规则 · 出场规则 · 止损条件
交易信号设计目标=入场规则
11
仓位管理与资金分配
目标=等权重 · 波动率倒数加权 · 凯利公式
仓位管理资金分配
12
回测框架搭建
目标=回测引擎选择 · 事件驱动与向量化回测 · 数据对齐
回测框架搭建目标=回测引擎选…
13
回测绩效指标
目标=累计收益 · 年化收益 · 夏普比率
回测绩效指标目标=累计收益
14
参数优化与过拟合防范
目标=网格搜索 · 交叉验证 · 样本内外划分
参数优化过拟合防范
15
案例实战一
目标=A股银行股配对筛选与回测 · 数据获取 · 协整检验
案例实战一目标=A股银行股…
16
案例实战二
目标=ETF配对交易 · 行业ETF与宽基ETF配对 · 价差分析
案例实战二ETF
17
案例实战三
目标=跨市场配对 · A股与港股配对 · 汇率处理
案例实战三目标=跨市场配对
18
案例实战四
目标=期货跨期与跨品种配对 · 展期处理 · 保证金计算
案例实战四目标=期货跨期
19
常见问题一
目标=配对失效与结构突变 · 监测方法 · 动态调整
常见问题一目标=配对失效
20
常见问题二
目标=交易成本与流动性冲击 · 冲击成本模型 · 大单拆分
常见问题二目标=交易成本
21
常见问题三
目标=做空限制与融券成本 · A股做空机制 · 融券费率
常见问题三目标=做空限制
22
常见问题四
目标=数据窥探与幸存者偏差 · 数据质量检查 · 股票池构建
常见问题四目标=数据窥探
23
高级主题一
目标=动态配对与滚动窗口 · 时变协整 · 卡尔曼滤波
高级主题一目标=动态配对
24
高级主题二
目标=多配对组合与风险分散 · 配对间相关性 · 组合优化
高级主题二目标=多配对组合
25
高级主题三
目标=机器学习在配对交易中的应用 · 特征工程 · 分类模型预测价差方向
高级主题三目标=机器学习
26
高级主题四
目标=高频配对交易 · 分钟级数据 · 订单簿分析
高级主题四目标=高频配对交…
27
综合实战一
目标=从数据到策略的完整流程 · 需求分析 · 数据准备
综合实战一目标=从数据到策…
28
综合实战二
目标=策略改进与迭代 · 归因分析 · 参数再优化
综合实战二目标=策略改进
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 方法体系梳理 · 常见误区
课程总结目标=核心知识点…
30
项目答辩与拓展
目标=学员项目展示 · 代码审查 · 策略点评
项目答辩拓展