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本课程属于：022-量化回测与事件驱动引擎 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
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多资产账户与组合级回测引擎实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=多资产账户与组合级回测的核心价… · 学习目标 · 整体知识框架与实战路线图
课程导入目标=多资产账户
02
多资产账户基础
目标=账户类型 · 资产类别 · 交易品种
多资产账户基础目标=账户类型
03
组合级回测概述
目标=组合回测与单资产回测的区别 · 组合权重 · 再平衡
组合级回测概述目标=组合回测
04
数据基础设施
目标=多资产行情数据 · 基本面数据 · 交易日历
数据基础设施目标=多资产行情…
05
账户建模
目标=现金账户 · 保证金账户 · 衍生品账户
账户建模目标=现金账户
06
订单与成交模型
目标=订单类型 · 撮合逻辑 · 滑点模型
订单成交模型
07
持仓与资金管理
目标=多资产持仓核算 · 成本基准 · 浮动盈亏
持仓资金管理
08
组合权重与再平衡
目标=目标权重 · 漂移权重 · 定期再平衡
组合权重再平衡
09
回测引擎架构设计
目标=事件驱动架构 · 向量化与事件化对比 · 模块划分
回测引擎架构设计目标=事件驱动架…
10
时间序列处理
目标=多频率数据对齐 · 前视偏差防范 · 时间戳处理
时间序列处理目标=多频率数据…
11
交易成本建模
目标=佣金 · 印花税 · 过户费
交易成本建模目标=佣金
12
滑点与流动性建模
目标=固定滑点 · 比例滑点 · 成交量参与率
滑点流动性建模
13
多资产数据接入
目标=股票 · ETF · 期货
多资产数据接入目标=股票
14
衍生品处理
目标=期货保证金 · 期权希腊字母 · 合约乘数
衍生品处理目标=期货保证金
15
外汇与多币种
目标=汇率转换 · 货币对冲 · 多币种账户核算
外汇多币种
16
绩效评估指标
目标=年化收益 · 波动率 · 夏普比率
绩效评估指标目标=年化收益
17
风险指标与归因
目标=VaR · CVaR · Beta
风险指标归因
18
基准与业绩比较
目标=基准选择 · 相对收益 · 超额收益
基准业绩比较
19
回测偏差与陷阱
目标=幸存者偏差 · 前视偏差 · 过度拟合
回测偏差陷阱
20
参数优化与稳健性
目标=网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化
参数优化稳健性
21
组合优化方法
目标=均值方差优化 · 风险平价 · Black-Litterman
组合优化方法目标=均值方差优…
22
多策略组合
目标=策略相关性 · 风险预算 · 策略权重分配
多策略组合目标=策略相关性
23
事件驱动回测实战
目标=从零搭建事件驱动引擎 · 处理行情 · 订单
事件驱动回测实战目标=从零搭建事…
24
向量化回测实战
目标=利用Pandas/NumPy实… · 处理多资产权重与再平衡
向量化回测实战Pandas/NumPy
25
多资产账户实战案例
目标=构建股票+ETF+期货+外汇的… · 涵盖数据 · 交易与核算
多资产账户实战案…ETF+
26
组合级回测实战案例
目标=实现多策略组合回测 · 包含再平衡 · 风险预算与绩效归因
组合级回测实战案…目标=实现多策略…
27
回测结果分析
目标=收益曲线 · 回撤分析 · 持仓分析
回测结果分析目标=收益曲线
28
常见问题与调试
目标=数据对齐错误 · 账户资金不平 · 订单未成交
常见问题调试
29
生产化与工程化
目标=代码结构 · 配置管理 · 日志
生产化工程化
30
综合提升与项目实战
目标=完整项目需求 · 架构设计 · 实现步骤
综合提升项目实战