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Qlib组合策略与回测实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=Qlib组合策略与回测实战的学… · 核心概念 · 整体框架与实战路线图
课程导入Qlib
02
Qlib入门与环境搭建
目标=Qlib简介 · 安装配置 · 数据初始化
Qlib环境搭建
03
Qlib数据层详解
目标=数据格式 · 表达式引擎 · 特征工程
Qlib数据层详解
04
因子与特征构建
目标=常见量价因子 · 基本面因子 · Alpha158与Alpha360因…
因子特征构建
05
模型训练与预测
目标=Qlib支持的模型（Light… · MLP · LSTM等）
模型训练预测
06
组合策略基础
目标=组合优化概念 · 均值方差模型 · 风险平价
组合策略基础目标=组合优化概…
07
Qlib中的组合策略实现
目标=TopkDropout · EnhancedIndexing等内…
Qlib组合策略实现
08
回测框架与流程
目标=Qlib回测引擎 · 回测配置 · 交易成本
回测框架流程
09
回测绩效分析
目标=收益 · 风险 · 夏普比率
回测绩效分析目标=收益
10
策略实战一
目标=基于LightGBM的选股策略…
策略实战一LightGBM
11
策略实战二
目标=基于LSTM的时序预测组合策略…
策略实战二LSTM
12
策略实战三
目标=多因子组合优化策略（均值方差 · 风险平价）在Qlib中的实现与回测
策略实战三目标=多因子组合…
13
策略实战四
目标=行业中性化与风格中性化组合策略…
策略实战四目标=行业
14
策略实战五
目标=动态调仓与再平衡策略的设计 · 实现与回测分析
策略实战五目标=动态调仓
15
策略实战六
目标=基于强化学习的组合策略在Qli…
策略实战六Qli
16
回测常见问题与陷阱
目标=未来函数 · 幸存者偏差 · 过拟合
回测常见问题陷阱
17
策略评估与优化
目标=交叉验证 · 滚动回测 · 参数敏感性分析与策略稳健性检验
策略评估优化
18
多策略组合与资金分配
目标=策略相关性分析 · 风险预算 · 动态资金分配与组合回测
多策略组合资金分配
19
Qlib高级功能
目标=在线 serving · 模型部署 · 工作流管理与分布式回测
Qlib高级功能
20
Qlib与外部工具集成
目标=与 pandas · scikit-learn · PyTorch
Qlib外部工具集成
21
实战案例
目标=A股市场选股策略完整项目（数据… · 因子挖掘 · 模型训练
实战案例目标=A股市场选…
22
实战案例
目标=市场多因子策略回测与绩效归…
实战案例目标=市场多…
23
实战案例
目标=期货CTA组合策略在Qlib中…
实战案例CTA
24
实战案例
目标=ETF轮动策略的因子构建 · 组合优化与回测
实战案例ETF
25
策略风险控制
目标=止损 · 止盈 · 仓位管理
策略风险控制目标=止损
26
交易成本与冲击成本建模
目标=佣金 · 印花税 · 滑点
交易成本冲击成本建模
27
回测报告与可视化
目标=生成专业回测报告 · 净值曲线 · 回撤图
回测报告可视化
28
策略上线与实盘对接
目标=从回测到模拟交易 · 实盘交易的注意事项与Qlib的接口扩…
策略上线实盘对接
29
综合提升
目标=构建端到端量化投研平台 · 整合数据 · 因子
综合提升目标=构建端到端…
30
课程总结与展望
目标=核心知识点回顾 · 常见问题答疑 · 进阶学习路径与Qlib社区资源
课程总结目标=核心知识点…