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本课程属于：018-AML告警降噪、案件管理与模型验证 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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AML时间外验证与稳定性测试实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=AML时间外验证与稳定性测试的… · 监管背景 · 学习目标与整体课程框架
课程导入AML
02
AML基础回顾
目标=反洗钱核心概念 · 可疑交易监测 · 客户尽职调查与交易监控系统的基本原理
AML基础回顾
03
模型风险管理框架
目标=模型风险定义 · 三道防线 · 模型生命周期管理及时间外验证在其中的…
模型风险管理框架目标=模型风险定…
04
时间外验证核心概念
目标=样本外测试 · 时间外测试 · 回溯测试
时间外验证核心概…目标=样本外测试
05
稳定性测试核心概念
目标=模型稳定性 · 群体稳定性指标 · 特征稳定性指标
稳定性测试核心概…目标=模型稳定性
06
验证与测试的监管要求
目标=巴塞尔协议 · 美联储SR 11-7 · OCC 2011-12
验证测试的监管要求
07
数据准备与特征工程
目标=时间外验证所需的数据切分 · 观察期与表现期设计 · 特征衍生与筛选
数据准备特征工程
08
样本选择与时间窗口设计
目标=开发样本 · 验证样本 · 时间外样本的划分原则与常见陷阱
样本选择时间窗口设计
09
模型性能评估指标
目标=AUC · KS · Gini
模型性能评估指标AUC
10
时间外验证流程设计
目标=验证计划制定 · 数据提取 · 模型复现
时间外验证流程设…目标=验证计划制…
11
稳定性测试方法
目标=PSI计算与解读 · CSI计算 · 特征分布对比
稳定性测试方法PSI
12
模型漂移检测
目标=概念漂移 · 数据漂移 · 标签漂移的识别方法与监控指标
模型漂移检测目标=概念漂移
13
时间外验证中的常见问题
目标=样本不足 · 时间跨度选择 · 季节性影响
时间外验证常见问题
14
稳定性测试中的常见问题
目标=阈值设定 · 分组策略 · 基准期选择
稳定性测试常见问题
15
案例实战一
目标=某银行反洗钱交易监控模型的时间…
案例实战一目标=某银行反洗…
16
案例实战二
目标=某支付机构客户风险评分模型的稳…
案例实战二目标=某支付机构…
17
案例实战三
目标=跨境交易监测模型的回溯测试与监…
案例实战三目标=跨境交易监…
18
工具与平台
目标=Python · R · SAS在时间外验证与稳定性测试中的应…
工具平台
19
自动化验证与监控
目标=模型监控仪表盘 · 自动化报警 · 定期验证报告生成
自动化验证监控
20
验证报告撰写
目标=报告结构 · 关键发现 · 结论与建议
验证报告撰写目标=报告结构
21
模型治理与文档
目标=验证文档要求 · 版本控制 · 审计追踪与可复现性
模型治理文档
22
模型再开发与优化
目标=基于验证结果的模型调优 · 特征重构与规则调整
模型再开发优化
23
压力测试与情景分析
目标=极端情景设计 · 压力测试在AML模型中的应用
压力测试情景分析
24
模型风险评级与验证频率
目标=基于风险等级的验证周期设定与资…
模型风险评级验证频率
25
跨部门协作
目标=与业务 · 合规 · 内审
跨部门协作目标=
26
常见误区与最佳实践
目标=时间外验证与稳定性测试中的典型…
常见误区最佳实践
27
前沿趋势
目标=机器学习可解释性 · 联邦学习 · 实时监控在AML验证中的应用
前沿趋势目标=机器学习可…
28
综合实战项目
目标=从数据准备到报告撰写的完整时间…
综合实战项目目标=从数据准备…
29
课程总结
目标=核心知识点回顾 · 技能地图 · 持续学习资源与职业发展建议
课程总结目标=核心知识点…
30
考核与评估
目标=课程测验 · 实战作业 · 案例答辩与能力认证标准
考核评估