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Monte Carlo模拟在风险复核流程中的从零搭建方法

共计 30 章节
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01
课程导论
Monte Carlo模拟的定义 · 在风险复核中的核心价值 · 课程整体学习路径图
课程导论Monte
02
概率基础回顾
随机变量 · 概率分布（均匀分布 · 正态分布
概率基础回顾随机变量
03
统计学基础
均值 · 方差 · 标准差
统计学基础均值
04
Monte Carlo原理
大数定律 · 中心极限定理 · 随机抽样与模拟收敛性
MonteCarlo
05
风险复核流程概述
风险识别 · 风险评估 · 风险应对
风险复核流程概述风险识别
06
环境搭建
Python环境安装 · Jupyter Notebook配置 · 必备库（NumPy
环境搭建Python
07
NumPy基础
数组创建 · 随机数生成（np.random模块） · 向量化运算
NumPy数组创建
08
Pandas基础
DataFrame创建 · 数据清洗 · 描述性统计
PandasDataFrame
09
Matplotlib与Seaborn
直方图 · 密度图 · 箱线图
MatplotlibSeaborn
10
第一个模拟
抛硬币模拟——理解随机过程与频率收敛
第一个模拟抛硬币模拟
11
投资组合风险模拟
假设资产收益率服从正态分布 · 模拟未来价值分布
投资组合风险模拟假设资产收益率服…
12
项目成本风险模拟
使用三角分布模拟成本不确定性 · 计算总成本分布
项目成本风险模拟使用三角分布模拟…
13
项目工期风险模拟
使用PERT分布模拟任务工期 · 计算项目完工概率
项目工期风险模拟PERT
14
风险因子相关性
协方差与相关系数 · Cholesky分解 · 生成相关随机变量
风险因子相关性协方差
15
敏感性分析
通过Monte Carlo模拟识别关…
敏感性分析Monte
16
风险价值（VaR）计算
使用模拟结果计算VaR（95%/99…
VaR风险价值
17
条件风险价值（CVaR/Expected Shortfall）计算
尾部风险度量
CVaR/Expecte…Shortfall
18
风险热力图
将模拟结果映射到风险矩阵 · 可视化风险等级
风险热力图将模拟结果映射到…
19
情景分析
定义最佳 · 基准 · 最差情景
情景分析定义最佳
20
压力测试
极端市场条件下的Monte Carl…
压力测试Monte
21
模拟结果验证
收敛性诊断 · Q-Q图 · K-S检验
模拟结果验证收敛性诊断
22
自动化风险报告
使用Python生成PDF/HTML…
自动化风险报告Python
23
交互式仪表盘
使用Plotly/Dash构建风险模…
交互式仪表盘Plotly/Dash
24
蒙特卡洛在操作风险中的应用
欺诈损失分布模拟
蒙特卡洛操作风险
25
蒙特卡洛在信用风险中的应用
违约概率与损失分布模拟
蒙特卡洛信用风险
26
蒙特卡洛在市场风险中的应用
衍生品定价与风险因子模拟
蒙特卡洛市场风险
27
模型局限性
伪随机数问题 · 维数灾难 · 模型假设偏差
模型局限性伪随机数问题
28
最佳实践
模拟次数选择 · 种子设置 · 结果可重复性
最佳实践模拟次数选择
29
综合案例1
新产品上市风险复核——从数据收集到模…
综合案例1新产品上市风险复…
30
综合案例2
供应链中断风险复核——多变量模拟与应…
综合案例2供应链