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早期预警信号在Monte Carlo模拟中的工程案例应用

共计 30 章节

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Monte Carlo模拟的基本思想 · 早期预警信号在工程中的重要性 · 本课程的学习目标与案例概览

课程导论Monte

概率论基础回顾

随机变量 · 概率分布（正态 · 均匀

概率论基础回顾随机变量

随机数生成原理

伪随机数生成器（PRNG） · 种子（Seed）的作用 · Python中random与nump…

随机数生成原理PRNG

Monte Carlo模拟基础

从随机抽样到数值积分 · 模拟的收敛性与误差分析 · 简单投资回报模拟案例

工程风险与预警概念

工程系统中的风险类型（市场 · 信用 · 操作

工程风险预警概念

预警信号指标体系

均值回归 · 波动率聚集 · 极值理论（POT）

预警信号指标体系均值回归

Monte Carlo模拟中的路径生成

几何布朗运动（GBM）模拟资产价格路… · 跳跃扩散过程简介

股票价格暴跌预警——使用Monte…

案例一实现

Python代码实现GBM路径模拟 · 计算每日VaR与CVaR · 绘制风险热力图

案例一实现Python

预警信号一

波动率突变——使用CUSUM（累积和…

预警信号一CUSUM

桥梁结构疲劳预警——使用Monte… · 设置早期失效预警

案例二实现

Python代码模拟疲劳裂纹扩展（P… · 统计失效时间分布 · 绘制生存曲线

案例二实现Python

预警信号二

均值漂移——使用移动平均与EWMA（…

预警信号二EWMA

电网负荷异常预警——使用Monte… · 结合SPC（统计过程控制）图预警

案例三实现

Python代码生成负荷时间序列 · 计算控制限（UCL/LCL） · 绘制SPC控制图

案例三实现Python

预警信号三

相关性崩溃——使用滚动相关系数与DC…

预警信号三DC

投资组合风险预警——使用Monte… · 检测相关性结构变化导致的分散化失效

案例四实现

Python代码模拟多资产相关矩阵 · 计算滚动相关系数 · 绘制相关性热力图

案例四实现Python

预警信号四

极值聚类——使用Hurst指数与重标…

预警信号四Hurst

洪水水位预警——使用Monte Ca… · 结合极值理论（GEV分布）预警洪水

案例五实现

Python代码拟合GEV分布 · 计算重现期 · 绘制水位超越概率曲线

案例五实现Python

预警信号五

模型风险预警——使用贝叶斯模型平均（…

预警信号五模型风险预警

信用违约预警——使用Monte Ca… · 结合KMV模型预警信用事件

案例六实现

Python代码模拟违约时间 · 计算违约概率（PD） · 绘制违约强度路径

案例六实现Python

多信号融合预警框架

如何将多个预警信号（波动率 · 均值 · 相关性

多信号融合预警框…如何将多个预警信…

系统性金融风险预警——使用Monte… · 构建综合压力指数（CISI）

案例七实现

Python代码模拟多市场联动 · 计算CISI指数 · 绘制预警信号触发时间线

案例七实现Python

预警系统的回测与评估

使用混淆矩阵 · ROC曲线 · Precision-Recall曲线…

预警系统的回测评估

预警系统回测实战——使用历史数据回测… · 输出性能报告

案例八预警系统回测实战

课程总结与展望

Monte Carlo预警方法的局限… · 未来方向（机器学习+Monte Ca… · 实时预警系统）

课程总结Monte