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本课程属于：106-板块轮动复盘与风险应对 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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极端行情板块流动性风险评估

共计 30 章节
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01
课程导入与风险全景
极端行情与板块流动性风险的定义 · 课程目标 · 评估框架与学习路径
课程导入风险全景
02
极端行情特征识别
暴涨暴跌 · 跳空 · 停牌潮
极端行情特征识别暴涨暴跌
03
板块流动性风险来源
宏观冲击 · 政策突变 · 资金踩踏
板块流动性风险来…宏观冲击
04
流动性风险评估指标体系
买卖价差 · 市场深度 · 换手率
流动性风险评估指…买卖价差
05
高频与低频数据获取
行情快照 · 逐笔成交 · 委托队列
高频低频数据获取
06
板块流动性画像构建
行业分类 · 成分股聚合 · 流动性分层与动态权重设计
板块流动性画像构…行业分类
07
极端行情下的流动性度量修正
非正态分布 · 尾部依赖 · 波动率聚集与指标稳健化处理
极端行情下的流动…非正态分布
08
压力测试场景设计
历史极端事件复盘 · hypothetical 冲击设定与…
压力测试场景设计历史极端事件复盘
09
板块流动性压力测试实战
基于历史极端行情的板块流动性缺口测算…
板块流动性压力测…基于历史极端行情…
10
流动性风险传染网络
板块间关联 · 资金流联动与跨市场传染路径建模
流动性风险传染网…板块间关联
11
极端行情下的相关性突变
尾部相关系数 · Copula 方法与风险分散失效分析
极端行情下的相关…尾部相关系数
12
流动性风险价值（LVaR）模型
概念 · 计算方法与在板块层面的应用
LVaR流动性风险价值
13
基于极值理论的流动性风险度量
POT 模型 · 尾部指数估计与极端分位数测算
基于极值理论的流…POT
14
机器学习在流动性风险评估中的应用
分类 · 回归与异常检测方法对比
机器学习流动性风险评估
15
实时流动性风险监测系统设计
数据流 · 指标计算 · 预警阈值与可视化架构
实时流动性风险监…数据流
16
预警信号构建与验证
领先指标筛选 · 信号回测与误报漏报权衡
预警信号构建验证
17
板块流动性风险评级
评级维度 · 权重确定与评级结果的可解释性
板块流动性风险评…评级维度
18
极端行情下的资产配置调整
流动性约束下的组合再平衡与避险策略
极端行情下的资产…流动性约束下的组…
19
流动性风险管理工具
仓位限制 · 分散化 · 对冲与流动性缓冲设计
流动性风险管理工…仓位限制
20
监管政策与流动性风险
交易限制 · 熔断机制 · 做市商制度对板块流动性的影响
监管政策流动性风险
21
案例研究
2015 年股灾期间板块流动性枯竭与…
案例研究2015
22
案例研究
2020 年疫情冲击下全球板块流动性…
案例研究2020
23
案例研究
加密货币极端行情中的板块流动性风险评…
案例研究加密货币极端行情
24
实战项目一
构建板块流动性风险指标库与数据管道
实战项目一构建板块流动性风…
25
实战项目二
设计并执行一次极端行情板块流动性压力…
实战项目二设计并执行一次极…
26
实战项目三
开发实时流动性风险预警原型系统
实战项目三开发实时流动性风…
27
模型验证与回测
评估流动性风险模型的准确性 · 稳健性与时效性
模型验证回测
28
报告撰写与决策支持
风险评估报告结构 · 关键结论表达与沟通策略
报告撰写决策支持
29
前沿方法与挑战
高频数据 · 另类数据 · 深度学习与流动性风险预测
前沿方法挑战
30
课程总结与综合演练
知识体系回顾 · 综合案例考核与持续学习建议
课程总结综合演练