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跨市场ETF轮动配置模型研究

共计 30 章节
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01
课程导入与轮动配置问题界定
跨市场ETF轮动的定义 · 研究边界 · 典型应用场景与课程任务全景
课程导入轮动配置问题界定
02
跨市场ETF生态与产品图谱
A股 · 港股 · 美股
ETF跨市场
03
轮动配置的收益来源与风险分解
资产配置 · 行业轮动 · 风格轮动与跨市场联动的收益归因框架
轮动配置的收益来…风险分解
04
数据获取与清洗实战
ETF行情 · 净值 · 份额
数据获取清洗实战
05
跨市场数据对齐与时间序列构建
交易日历差异 · 时区处理 · 复权与汇率换算的工程实现
跨市场数据对齐时间序列构建
06
轮动信号体系设计
动量 · 反转 · 波动率
轮动信号体系设计动量
07
单市场动量轮动模型构建
回看期选择 · 排名打分 · 持仓数量与调仓频率的参数化实现
单市场动量轮动模…回看期选择
08
跨市场动量轮动扩展
多市场信号标准化 · 市场间比较与轮动触发条件的设定
跨市场动量轮动扩…多市场信号标准化
09
风险调整动量与波动率目标
目标=夏普动量 · 波动率缩放 · 风险平价思想在轮动中的融合
风险调整动量波动率目标
10
宏观状态识别与轮动择时
利率 · 通胀 · 汇率
宏观状态识别轮动择时
11
市场状态划分与 regime 切换模型
基于波动率 · 趋势与相关性的状态识别及轮动策略切换
regime市场状态划分
12
ETF轮动中的相关性结构与分散化
跨市场相关性时变特征 · 分散化边界与集中度控制
ETF轮动
13
轮动组合优化方法
均值方差 · 风险平价 · 最大分散化与Black-Litter…
轮动组合优化方法均值方差
14
交易成本、冲击成本与换手率控制
成本建模 · 调仓阈值 · 缓冲带与净收益优化
交易成本冲击成本
15
轮动策略回测框架搭建
事件驱动回测 · 前视偏差防范 · 幸存者偏差与数据窥探控制
轮动策略回测框架…事件驱动回测
16
回测绩效评估体系
年化收益 · 最大回撤 · 夏普比率
回测绩效评估体系年化收益
17
参数敏感性与稳健性检验
网格搜索 · 滚动窗口验证 · 参数平原与过拟合诊断
参数敏感性稳健性检验
18
跨市场轮动中的汇率风险管理
汇率暴露测度 · 对冲工具选择与对冲比例优化
跨市场轮动汇率风险管理
19
ETF折溢价与流动性风险应对
折溢价监控 · 流动性筛选 · 大额交易执行与替代品选择
ETF折溢价
20
轮动模型的风险预算与回撤控制
风险预算分配 · 动态止损 · 回撤约束与仓位上限设计
轮动模型的风险预…回撤控制
21
机器学习在轮动信号中的辅助应用
特征工程 · 树模型与正则化方法对轮动信号的增强与…
机器学习轮动信号
22
多因子轮动信号合成
因子正交化 · IC加权 · 机器学习合成与信号稳定性评估
多因子轮动信号合…因子正交化
23
轮动策略的实盘模拟与纸面交易
模拟交易环境搭建 · 信号生成 · 订单执行与监控流程
轮动策略的实盘模…纸面交易
24
实盘落地中的运营与监控
数据更新 · 信号复核 · 异常处理
实盘落地运营
25
跨市场ETF轮动案例一
全球主要股指ETF轮动策略的完整构建…
ETF跨市场
26
跨市场ETF轮动案例二
股债商多资产ETF轮动配置的建模与绩…
ETF跨市场
27
跨市场ETF轮动案例三
基于宏观状态的行业与跨市场联合轮动策…
ETF跨市场
28
轮动策略的容量、拥挤度与失效分析
策略容量估算 · 拥挤度监测与失效预警机制
轮动策略的容量拥挤度
29
模型文档化与研究报告撰写
策略说明书 · 风险揭示 · 绩效归因报告与可复现性规范
模型文档化研究报告撰写
30
课程综合实战与答辩
分组完成跨市场ETF轮动配置模型 · 提交代码 · 报告并进行答辩评审
课程综合实战答辩