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行业ETF轮动标的池构建实战

共计 30 章节
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01
课程导入与标的池认知
明确行业ETF轮动标的池的定义 · 作用与构建流程 · 区分标的池与策略信号的关系
课程导入标的池认知
02
行业ETF数据获取与清洗
掌握ETF列表 · 行情 · 份额
ETF行业
03
行业分类体系对齐
理解申万 · 中信 · 中证等主流行业分类的差异
行业分类体系对齐理解申万
04
ETF跟踪指数解析
读取基金合同与招募说明书 · 提取跟踪指数 · 业绩基准
ETF跟踪指数解析
05
标的池初筛硬性条件
设定上市时间 · 基金规模 · 日均成交额
标的池初筛硬性条…设定上市时间
06
流动性评估与分层
计算买卖价差 · 成交额分布 · 冲击成本等流动性指标
流动性评估分层
07
跟踪误差与复制质量评估
计算ETF相对跟踪指数的跟踪误差 · 跟踪偏离度 · 识别复制质量差的品种
跟踪误差复制质量评估
08
行业代表性与集中度分析
评估单只ETF在其行业内的规模占比 · 成交占比与持仓代表性 · 避免选择边缘化或同质化严重的品种
行业代表性度分析
09
同行业ETF去重与优选
针对同一行业多只ETF · 设计规模 · 流动性
ETF同行业
10
行业间相关性计算
基于ETF日收益率计算行业间相关矩阵 · 识别高相关行业簇 · 为后续分散化约束提供输入
行业间相关性计算ETF
11
行业轮动逻辑与候选行业池
结合宏观周期 · 景气度 · 动量等视角
行业轮动逻辑候选行业池
12
行业ETF与轮动信号的匹配
将候选行业清单映射到已筛选的ETF池 · 检查每个候选行业是否有合格ETF可用 · 标记缺口行业
ETF行业
13
缺口行业的替代方案
针对无直接ETF或ETF不合格的行业 · 设计宽基替代 · 跨市场替代或行业指数增强等备选方案
缺口行业的替代方…ETF
14
标的池规模与分散度约束
设定标的池数量上限 · 单行业ETF数量上限 · 行业簇覆盖要求
标的池规模分散度约束
15
标的池打分卡设计
构建规模 · 流动性 · 跟踪质量
标的池打分卡设计构建规模
16
标的池分层结构设计
将标的池划分为核心池 · 备选池 · 观察池三层
标的池分层结构设…将标的池划分为核…
17
历史数据回补与生存偏差处理
处理已退市 · 合并或转型的ETF · 构建包含历史成分的时点标的池
历史数据回补生存偏差处理
18
标的池的时点快照构建
按月度或季度生成标的池快照 · 记录每次调整的进入 · 退出与原因
标的池的时点快照…按月度或季度生成…
19
标的池与轮动策略的联合回测
将标的池快照接入轮动策略回测框架 · 对比全市场ETF池与筛选后标的池的绩…
标的池轮动策略的联合回…
20
换手率与交易成本测算
基于标的池调整频率与轮动信号 · 测算组合换手率与交易成本 · 评估标的池稳定性对成本的影响
换手率交易成本测算
21
标的池容量与资金规模适配
分析不同资金规模下标的池的冲击成本与… · 给出标的池规模与资金规模的匹配建议
标的池容量资金规模适配
22
标的池定期复核流程
设计月度 · 季度复核清单 · 包括规模变化
标的池定期复核流…设计月度
23
突发事件下的标的池应急调整
针对ETF清盘风险 · 跟踪指数变更 · 流动性骤降等事件
突发事件下的标的…ETF
24
标的池监控仪表盘搭建
设计关键监控指标看板 · 包括池内ETF数量 · 行业覆盖度
标的池监控仪表盘…设计关键监控指标…
25
标的池构建的常见陷阱与规避
总结同质化过度 · 行业覆盖不足 · 数据前视
标的池构建的常见…规避
26
实战案例
单行业多ETF优选：以某个行业为例 · 完整演示从数据获取 · 硬性筛选
实战案例ETF
27
实战案例
全行业标的池初版构建 · 完成初筛 · 去重
实战案例全行业标的池初版…
28
实战案例
标的池历史快照与回测验证 · 接入简单轮动策略回测 · 分析标的池筛选对收益与风险的影响
实战案例标的池历史快照
29
实战案例
标的池动态维护与版本迭代 · 记录调整日志 · 输出更新后的标的池版本
实战案例标的池动态维护
30
课程总结与标的池交付规范
回顾完整构建流程 · 整理标的池交付物清单（数据底表 · 筛选规则
课程总结标的池交付规范