VIP20
本课程属于：105-行业与ETF轮动量化回测 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

行业动量轮动策略规则设计

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入与策略定位
明确行业动量轮动策略的核心目标 · 适用场景与规则设计边界 · 建立从行业选择到轮动执行的总体框架
课程导入策略定位
02
行业动量轮动的逻辑基础
理解动量效应在行业层面的表现 · 轮动收益来源与主要风险 · 辨析动量与反转的边界条件
行业动量轮动的逻…理解动量效应
03
行业分类体系与轮动标的池构建
选择行业分类标准（如申万 · 中信等） · 确定可交易行业指数或ETF池
行业分类体系轮动标的池构建
04
动量指标选择与计算规则
对比绝对动量 · 相对动量 · 风险调整动量等指标
动量指标选择计算规则
05
动量信号生成规则
定义信号触发条件 · 阈值设定 · 信号确认机制与信号平滑方法
动量信号生成规则定义信号触发条件
06
轮动排序与持仓选择规则
设计行业动量排序方法 · 持仓数量确定 · 权重分配方式（等权
轮动排序持仓选择规则
07
调仓频率与交易时点规则
确定调仓周期（日 · 周 · 月）
调仓频率交易时点规则
08
交易成本与滑点建模规则
量化佣金 · 印花税 · 冲击成本与滑点
交易成本滑点建模规则
09
风险控制与仓位管理规则
设定单行业暴露上限 · 总仓位控制 · 波动率目标
风险控制仓位管理规则
10
策略规则参数化与敏感性分析
将关键规则参数化 · 设计参数扫描与敏感性测试方案 · 识别稳健参数区间与过拟合风险
策略规则参数化敏感性分析
11
回测框架与数据规则设计
搭建行业动量轮动回测流程 · 明确数据频率 · 复权处理
回测框架数据规则设计
12
基准选择与绩效评价规则
选择合适基准（如等权行业组合 · 宽基指数） · 设计收益
基准选择绩效评价规则
13
规则初版整合与伪代码设计
将信号 · 排序 · 调仓
规则初版整合伪代码设计
14
真实数据案例
行业动量信号计算实战 · 完成动量指标计算 · 信号生成与排序结果展示
真实数据案例行业动量信号计算…
15
真实数据案例
轮动持仓与调仓执行模拟 · 记录持仓变化 · 交易成本与资金曲线
真实数据案例轮动持仓
16
回测结果诊断与规则缺陷识别
分析回测绩效 · 识别规则在极端行情 · 震荡市与风格切换中的失效模式
回测结果诊断规则缺陷识别
17
动量窗口与调仓频率联合优化
设计多窗口 · 多频率组合测试 · 评估规则组合的稳定性与适应性
动量窗口调仓频率联合优化
18
行业动量与趋势过滤规则融合
引入趋势过滤（如均线 · 波动率状态）作为辅助规则 · 设计融合条件与优先级
行业动量趋势过滤规则融合
19
行业动量与波动率控制规则融合
结合波动率缩放 · 风险平价等辅助方法 · 设计波动率约束下的轮动规则
行业动量波动率控制规则融…
20
极端市场与风格切换应对规则
设计危机期动量崩溃防护 · 行业相关性骤升应对与风格快速切换的规…
极端市场风格切换应对规则
21
规则稳健性检验与压力测试
通过子区间检验 · 参数扰动 · 交易成本提升与随机性测试
规则稳健性检验压力测试
22
规则过拟合防范与样本外验证
设计样本内外的划分规则 · 交叉验证方案与规则简化原则 · 控制过拟合
规则过拟合防范样本外验证
23
规则文档化与版本管理
制定策略规则说明书模板 · 记录规则变更 · 参数版本与回测结果
规则文档化版本管理
24
实盘执行规则与监控设计
设计实盘信号生成 · 订单执行 · 异常处理与每日监控规则
实盘执行规则监控设计
25
策略归因与规则迭代流程
建立收益归因 · 规则贡献分解与定期评审机制 · 形成数据驱动的规则迭代闭环
策略归因规则迭代流程
26
多行业动量轮动规则扩展
设计多策略并行 · 行业分组轮动与跨市场轮动的规则扩展方… · 保持核心动量逻辑一致
多行业动量轮动规…设计多策略并行
27
规则组合与资金分配设计
在多个动量轮动规则间设计资金分配 · 风险预算与再平衡规则 · 构建规则组合
规则组合资金分配设计
28
实战任务
从零设计一套行业动量轮动规则 · 完成标的池 · 信号
实战任务从零设计一套行业…
29
实战任务
规则回测与绩效汇报 · 撰写绩效报告 · 提出规则改进建议并验证
实战任务规则回测
30
课程总结与规则设计检查清单
回顾核心规则模块 · 形成行业动量轮动策略规则设计检查清单…
课程总结规则设计检查清单