VIP20
本课程属于：105-行业与ETF轮动量化回测 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

多因子行业轮动评分与检验

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入与行业轮动逻辑
理解行业轮动的驱动因素 · 多因子评分在轮动决策中的定位 · 课程整体学习路径与实战目标
课程导入行业轮动逻辑
02
行业轮动数据基础
掌握行业分类标准 · 行业指数数据获取 · 行情与财务数据对齐
行业轮动数据基础掌握行业分类标准
03
因子体系设计原则
学习因子分类（动量 · 估值 · 质量
因子体系设计原则学习因子分类
04
动量类因子构建
实现行业动量因子（如过去N月收益率 · 夏普比率动量） · 处理动量反转与窗口敏感性
动量类因子构建实现行业动量因子
05
估值类因子构建
构建行业PE · PB · PS及其分位数因子
估值类因子构建PE
06
质量与成长类因子构建
计算行业ROE · 营收增速 · 盈利稳定性等因子
质量成长类因子构建
07
情绪与资金流因子构建
利用换手率 · 成交额 · 北向资金等构建行业情绪因子
情绪资金流因子构建
08
因子预处理与标准化
完成缺失值处理 · 去极值 · 标准化
因子预处理标准化
09
因子有效性检验方法
学习IC · RankIC · ICIR
因子有效性检验方…IC
10
单因子分层回测实战
对动量因子进行行业分层回测 · 计算多空收益 · 胜率
单因子分层回测实…对动量因子进行行…
11
因子相关性分析与冗余剔除
计算因子间相关性 · 使用聚类或逐步回归剔除冗余因子 · 构建精简因子池
因子相关性分析冗余剔除
12
多因子合成方法
比较等权 · IC加权 · 最大化ICIR等合成方式
多因子合成方法比较等权
13
行业轮动评分模型构建
将合成因子映射为行业得分 · 设计评分排序与轮动信号生成规则
行业轮动评分模型…将合成因子映射为…
14
轮动策略回测框架搭建
设定调仓频率 · 交易成本 · 滑点
轮动策略回测框架…设定调仓频率
15
策略绩效评估指标
计算年化收益 · 夏普比率 · 信息比率
策略绩效评估指标计算年化收益
16
参数敏感性分析
测试回看窗口 · 调仓周期 · 因子权重等参数对策略表现的影响
参数敏感性分析测试回看窗口
17
样本外检验与滚动回测
采用滚动窗口或扩展窗口进行样本外测试 · 评估策略稳健性
样本外检验滚动回测
18
行业轮动评分归因分析
使用Brinson归因或因子归因方法 · 分解轮动收益来源 · 识别主要贡献因子
行业轮动评分归因…Brinson
19
风险暴露与控制
分析轮动策略的行业集中度 · 市值暴露 · 波动率暴露
风险暴露控制
20
多因子行业轮动策略优化
结合风险平价 · 机器学习排序等方法改进评分模型 · 提升风险调整后收益
多因子行业轮动策…结合风险平价
21
实时数据更新与评分计算
设计数据管道 · 实现每日/每周因子更新与行业评分自动…
实时数据更新评分计算
22
轮动信号监控与预警
构建信号监控仪表盘 · 设置因子失效预警与策略回撤预警机制
轮动信号监控预警
23
交易执行与组合构建
将行业评分转化为可交易组合 · 考虑流动性 · 交易限制与组合再平衡
交易执行组合构建
24
策略实盘模拟与跟踪
进行模拟盘跟踪 · 记录交易日志 · 对比模拟与回测差异并分析原因
策略实盘模拟跟踪
25
因子失效与模型迭代
识别因子失效信号 · 设计因子池更新与模型再训练的流程
因子失效模型迭代
26
多因子行业轮动案例研究（一）
复现经典行业轮动策略 · 分析其因子选择 · 评分方法与绩效表现
多因子行业轮动案…复现经典行业轮动…
27
多因子行业轮动案例研究（二）
针对特定市场环境（如震荡市 · 牛市）调整因子与评分 · 检验适应性
多因子行业轮动案…针对特定市场环境
28
行业轮动评分系统设计
规划端到端系统架构 · 包括数据层 · 因子层
行业轮动评分系统…规划端到端系统架…
29
课程项目实战
完成一个完整的行业轮动评分与检验项目 · 从数据获取到策略回测与报告撰写
课程项目实战完成一个完整的行…
30
课程总结与前沿展望
回顾核心知识点 · 讨论因子挖掘新趋势 · 另类数据应用与行业轮动研究前沿
课程总结前沿展望