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权重股与中小盘风格切换分析

共计 30 章节
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01
课程导入与风格切换全景
界定权重股与中小盘的核心差异 · 风格切换的典型现象 · 本课程的分析框架与实战目标
课程导入风格切换全景
02
风格切换的驱动因素拆解
从宏观流动性 · 风险偏好 · 盈利周期
风格切换的驱动因…从宏观流动性
03
权重股与中小盘的定义与量化刻画
市值分位 · 成交额占比 · 指数代表性
权重股小盘的定义
04
风格轮动的历史图谱绘制
选取近十年典型切换区间 · 标注触发事件 · 持续时长与累计超额收益
风格轮动的历史图…选取近十年典型切…
05
宏观流动性指标与风格敏感度
M1-M2剪刀差 · 社融增速 · 利率曲线形态对两类风格的影响路径与滞…
宏观流动性指标风格敏感度
06
风险偏好与市场情绪度量
换手率 · 涨停家数 · 融资买入占比
风险偏好市场情绪度量
07
盈利周期与风格比较
权重股盈利稳定性与中小盘盈利弹性的对… · 以及财报季风格漂移的观察要点
盈利周期风格比较
08
政策与产业周期对风格的影响
产业政策 · 监管周期 · 国企改革与专精特新等主题如何塑造风格…
政策产业周期对风格的…
09
资金结构拆解
北向资金 · 公募仓位 · 私募与游资
资金结构拆解北向资金
10
风格切换的确认信号与假信号过滤
构建多指标共振规则 · 区分趋势性切换与短期扰动 · 设定确认阈值
风格切换的确认信…假信号过滤
11
相对强弱指标RS与风格动量
计算权重/中小盘相对强弱曲线 · 识别动量拐点与背离 · 制定跟踪规则
RS相对强弱指标
12
估值差与拥挤度分析
市盈率/市净率分位数差 · 成交额集中度 · 基金持仓拥挤度在风格极值判断中的应用
估值差拥挤度分析
13
风格切换中的行业结构映射
权重风格对应的金融/消费/周期 · 中小盘风格对应的科技/制造/主题 · 建立行业联动观察表
风格切换行业结构映射
14
数据获取与清洗实战
从行情软件与公开数据源提取指数 · 估值 · 资金流数据
数据获取清洗实战
15
构建风格监测仪表盘
设计关键指标看板（相对强弱 · 资金流向 · 估值分位
构建风格监测仪表…设计关键指标看板
16
案例复盘一
2014-2015年中小盘成长风格极…
案例复盘一2014
17
案例复盘二
2016-2018年权重蓝筹风格回归… · 切换确认与持续跟踪
案例复盘二2016
18
案例复盘三
2019-2021年核心资产与中小盘… · 多信号冲突下的决策处理
案例复盘三2019
19
案例复盘四
2022年以来风格高频切换环境下的假…
案例复盘四2022年以来风…
20
风格切换中的仓位管理框架
基于信号强度分级设定权重股与中小盘的…
风格切换仓位管理框架
21
组合构建与再平衡规则
在风格判断基础上设计核心-卫星组合 · 明确再平衡触发条件与交易成本控制
组合构建再平衡规则
22
风险控制与回撤管理
风格误判时的止损规则 · 对冲工具选择（股指期货 · ETF期权）与风险预算分配
风险控制回撤管理
23
实战任务一
给定历史区间数据 · 独立完成一次风格切换的归因报告与信号…
实战任务一给定历史区间数据
24
实战任务二
基于实时数据搭建风格监测周报模板 · 包含指标更新 · 信号判断与配置建议
实战任务二基于实时数据搭建…
25
实战任务三
设计一个风格轮动策略回测方案 · 明确信号规则 · 调仓频率
实战任务三设计一个风格轮动…
26
策略回测与绩效评估
使用历史数据检验风格轮动规则 · 分析胜率 · 盈亏比
策略回测绩效评估
27
信号优化与参数稳健性
对确认阈值 · 观察窗口进行敏感性测试 · 避免过拟合
信号优化参数稳健性
28
风格切换与市场微观结构
观察涨跌停制度 · 交易机制 · 指数调整对风格切换节奏的短期影响
风格切换市场微观结构
29
跨市场与跨境视角
比较A股 · 港股 · 美股在权重与中小盘风格切换上的共性与…
跨市场跨境视角
30
课程总结与实战工作流固化
整合监测 · 判断 · 决策
课程总结实战工作流固化