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A股板块轮动逻辑与市场结构识别

共计 30 章节
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01
课程导入与全景认知
理解板块轮动的定义 · A股市场结构的基本构成 · 轮动现象与结构性行情的关系
课程导入全景认知
02
板块轮动的驱动要素拆解
从宏观经济周期 · 产业政策 · 流动性环境
板块轮动的驱动要…从宏观经济周期
03
A股市场结构的多层次刻画
掌握行业分类标准（申万 · 中信等） · 风格指数（大小盘
A股市场结构的多…掌握行业分类标准
04
宏观周期与板块轮动映射
学习美林时钟 · 信用周期 · 库存周期等框架在A股的本土化应用
宏观周期板块轮动映射
05
政策驱动轮动的识别与跟踪
建立政策文本抓取 · 政策力度分级与受益板块推演的方法 · 结合案例（如双碳
政策驱动轮动的识…跟踪
06
流动性分层与板块偏好
分析宏观流动性（M2 · 社融） · 微观流动性（北向资金
流动性分层板块偏好
07
市场情绪与风险偏好的量化刻画
学习涨停家数 · 连板高度 · 成交额占比
市场情绪风险偏好的量化刻…
08
资金行为与板块轮动验证
掌握主力资金 · 北向资金 · ETF申赎
资金行为板块轮动验证
09
板块相对强弱指标体系构建
设计基于价格 · 成交量 · 超额收益
板块相对强弱指标…设计基于价格
10
市场结构识别之一——趋势与震荡结构
运用均线系统 · ADX · 布林带等工具判别市场整体处于趋势市还…
市场结构识别之一趋势
11
市场结构识别之二——风格结构切换
构建大小盘相对强弱 · 成长价值相对强弱指标 · 识别风格切换的拐点信号
市场结构识别之二风格结构切换
12
市场结构识别之三——行业集中度与扩散度
通过行业收益离散度 · 领涨行业集中度 · 上涨行业占比等指标
市场结构识别之三行业集
13
板块轮动的周期节奏与日历效应
分析A股板块轮动的季节性规律（如春季… · 四月决断 · 年末估值切换）
板块轮动的周期节…日历效应
14
轮动路径的拓扑与网络分析
将板块间超额收益相关性构建为网络 · 运用中心度 · 聚类系数
轮动路径的拓扑网络分析
15
龙头股与板块联动的识别
建立龙头股甄别标准（涨幅 · 成交额 · 换手率
龙头股板块联动的识别
16
板块轮动中的量价结构识别
结合成交量分布 · 筹码峰 · 突破形态与量价背离
板块轮动量价结构识别
17
轮动策略回测框架搭建
设计板块轮动策略的回测流程 · 包括数据清洗 · 信号生成
轮动策略回测框架…设计板块轮动策略…
18
轮动策略的绩效评估与风险控制
学习夏普比率 · 最大回撤 · 换手率
轮动策略的绩效评…风险控制
19
实战任务一——宏观驱动轮动复盘
选取近三轮信用周期 · 复盘每个阶段领涨与领跌板块 · 撰写宏观驱动轮动的归因报告并提出下一…
实战任务一宏观驱动轮动复盘
20
实战任务二——政策主题轮动跟踪
选择一个年度政策主线 · 构建受益板块组合 · 跟踪政策落地前后板块相对强弱变化
实战任务二政策主题轮动跟踪
21
实战任务三——情绪周期与轮动速度监测
搭建日频情绪指标看板 · 划分情绪冰点 · 复苏
实战任务三情绪周期
22
实战任务四——风格切换信号识别
基于大小盘与成长价值相对强弱指标 · 设计风格切换预警规则 · 回溯近五年切换信号的有效性与误报率
实战任务四风格切换信号识别
23
实战任务五——板块网络与轮动路径推演
构建行业指数相关性网络 · 识别当前市场的板块集群与传导路径 · 推演下一轮轮动的可能方向并形成交易计…
实战任务五板块网络
24
实战任务六——龙头股引领的板块轮动捕捉
设计龙头股识别与跟踪流程 · 在板块启动初期筛选龙头候选 · 制定跟随龙头股的轮动交易策略并回测验…
实战任务六龙头股引领的板块…
25
实战任务七——量价结构驱动的板块择时
针对3—5个典型板块 · 标注历史量价启动与衰竭结构 · 编写结构识别规则并检验其在样本外板块…
实战任务七量价结构驱动的板…
26
实战任务八——轮动策略组合构建与归因
将前述信号整合为多信号轮动策略 · 完成组合构建 · 回测与归因分析
实战任务八轮动策略组合构建
27
轮动失效场景与陷阱识别
分析轮动策略在极端行情 · 政策突变 · 流动性危机中的失效模式
轮动失效场景陷阱识别
28
多周期嵌套下的轮动决策
融合宏观长周期 · 行业中周期与交易短周期 · 建立多周期嵌套的轮动决策框架
多周期嵌套下的轮…融合宏观长周期
29
轮动监测仪表盘与日常跟踪流程
设计板块轮动监测仪表盘（含宏观 · 情绪 · 资金
轮动监测仪表盘日常跟踪流程
30
课程综合实战与总结
以当前市场为对象 · 完成一次完整的板块轮动分析与策略制定 · 提交包含结构识别
课程综合实战以当前市场为对象