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逐笔成交数据特征提取与样本构建

共计 30 章节
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01
逐笔成交数据初识
逐笔成交数据的定义 · 数据结构 · 常见字段（时间
逐笔成交数据初识逐笔成交数据的定…
02
数据读取与清洗实战
从原始逐笔成交文件读取数据 · 处理缺失值 · 异常值
数据读取清洗实战
03
逐笔成交数据探索性分析
统计描述 · 分布可视化 · 成交频率与成交量随时间变化的基本观察
逐笔成交数据探索…统计描述
04
时间序列基础特征提取
基于逐笔成交时间戳计算成交间隔 · 滚动窗口统计量（均值 · 方差
时间序列基础特征…基于逐笔成交时间…
05
价格特征提取
从逐笔成交价格序列提取收益率 · 价格波动率 · 最高最低价
价格特征提取从逐笔成交价格序…
06
成交量特征提取
成交量分布 · 大单/小单划分 · 成交量加权平均价格（VWAP）及相关…
成交量特征提取成交量分布
07
买卖方向特征提取
基于逐笔成交的买卖方向标识构建买卖压… · 订单流不平衡等特征
买卖方向特征提取基于逐笔成交的买…
08
订单流不平衡（OFI）特征构建
从逐笔成交数据计算订单流不平衡指标及…
OFI订单流不平衡
09
逐笔成交中的大单与主力行为特征
识别大单成交 · 连续大单 · 主力买卖行为模式并提取特征
逐笔成交大单
10
逐笔成交数据中的微观结构特征
买卖价差 · 价格改善 · 成交对价格的冲击等微观结构指标提取
逐笔成交数据微观结构特征
11
基于逐笔成交的流动性特征
Amihud非流动性 · 换手率 · 成交活跃度等流动性相关特征提取
基于逐笔成交的流…Amihud
12
逐笔成交数据中的时间维度特征
不同时间段（开盘 · 盘中 · 收盘）的成交行为差异特征提取
逐笔成交数据时间维度特征
13
逐笔成交数据中的统计分布特征
成交笔数分布 · 成交量分布 · 价格变化分布等统计特征提取
逐笔成交数据统计分布特征
14
特征工程中的窗口选择与聚合方法
滚动窗口 · 扩展窗口 · 指数加权等聚合方式在逐笔成交特征提取…
特征工程窗口选择
15
特征标准化与归一化
对提取的逐笔成交特征进行标准化 · 归一化处理 · 消除量纲影响
特征标准化归一化
16
特征选择与降维初步
使用方差过滤 · 相关性分析 · 主成分分析等方法对逐笔成交特征进行筛…
特征选择降维初步
17
样本构建基础
定义样本 · 标签与特征矩阵 · 明确样本的时间范围与股票范围
样本构建基础定义样本
18
标签构建方法
基于未来收益率 · 未来价格方向 · 未来波动率等构建预测标签
标签构建方法基于未来收益率
19
样本时间对齐与避免未来信息泄露
确保特征与标签在时间上严格对齐 · 防止数据泄露
样本时间对齐避免未来信息泄露
20
训练集、验证集与测试集的划分
针对时间序列数据的划分策略（按时间切… · 滚动划分等）
训练集验证集
21
样本不平衡处理
针对分类任务中样本不平衡问题 · 采用过采样 · 欠采样或加权方法
样本不平衡处理针对分类任务
22
特征存储与数据管道构建
将提取的特征与样本高效存储（如Par… · HDF5） · 并构建可复用的数据管道
特征存储数据管道构建
23
实战案例
单只股票逐笔成交特征提取与样本构建全…
实战案例单只股票逐笔成交…
24
实战案例
多只股票逐笔成交特征提取与样本构建的…
实战案例多只股票逐笔成交…
25
特征有效性检验
使用IC分析 · 分组回测等方法检验逐笔成交特征对标签…
特征有效性检验IC
26
样本质量评估与异常样本处理
检测并处理样本中的异常值 · 缺失特征与噪声样本
样本质量评估异常样本处理
27
特征与样本的版本管理
使用工具（如DVC）对特征和样本进行… · 确保可复现性
特征样本的版本管理
28
实时特征提取与在线样本构建
面向实时应用的逐笔成交特征流式计算与…
实时特征提取线样本构建
29
常见陷阱与最佳实践
总结逐笔成交特征提取与样本构建中的常…
常见陷阱最佳实践
30
课程总结与进阶方向
回顾核心内容 · 展望基于逐笔成交数据的机器学习建模与…
课程总结进阶方向