2. 逐笔成交字段体系总览

逐笔成交数据是行情数据中最细粒度的一类，它记录的是每一笔撮合成交的瞬时快照。要把这类数据整理成可复用的代码字典，第一步不是急着写映射表，而是先建立字段体系的整体认知：哪些字段是交易所直接下发的原始字段，哪些是行情网关或本地系统加工出来的衍生字段，它们各自用什么命名、什么数据类型、精度如何，以及字段之间靠什么逻辑串起来。只有把这一层看清，后续的字典条目才不会互相矛盾。

一、原始字段与衍生字段的分界

原始字段指交易所逐笔成交接口直接推送、未经二次计算的字段，典型如成交序号、成交时间、证券代码、成交价格、成交数量、买卖方向标识、成交类型等。它们的共同特征是“可溯源”：任何一个值都能在交易所原始报文里找到对应位置，字段语义由交易所接口规范定义，本地系统只做解码和类型转换，不做业务加工。

衍生字段则是本地系统在原始字段基础上计算或推导出来的，例如成交金额（价格×数量）、成交笔序号在当日的累计偏移、按方向聚合的主动买/主动卖量、成交间隔时间、价格相对前一笔的变动方向等。衍生字段必须显式标注其计算口径和依赖的原始字段，否则字典使用者无法复现。实践中建议在字典里用“来源类型”一列区分原始/衍生，衍生字段再补一列“计算表达式”，这是避免口径争议最有效的手段。

二、字段命名规范

逐笔成交字段命名要解决三个问题：可读、可映射、可扩展。推荐采用“业务域_对象_属性_单位/口径”的分段式命名，全部小写，段间用下划线连接。例如 trade_seq_num 表示成交序号，trade_price 表示成交价格，trade_volume 表示成交数量，trade_bs_flag 表示买卖方向标识。衍生字段在对象段体现加工含义，如 trade_amount（成交金额）、trade_interval_ms（与上一笔的间隔毫秒数）。

命名还要与交易所原始字段名建立稳定映射。原始报文里常见 TradeIndex、TradePrice、TradeVolume、BSFlag 这类驼峰或缩写形式，字典中应保留“原始字段名”一列，形成“标准名 ↔ 原始名”的双向对照。这样上游接口升级、字段改名时，只需改映射层，不影响下游使用标准名的代码。

三、数据类型与精度要求

逐笔成交对精度极其敏感，类型选错会直接导致对账差异。价格类字段必须用定点小数或整数最小单位表示，禁止用二进制浮点直接参与金额计算。常见做法是价格以“分”或交易所规定的最小价格变动单位（tick）为整数存储，展示时再除以精度因子。数量类字段用整数，注意交易所可能以“股”或“手”为单位，字典中必须写明单位。时间字段建议同时保留交易所原始时间串和归一化后的毫秒时间戳，前者用于溯源，后者用于排序和间隔计算。方向、类型这类枚举字段用定长编码（如字符或小整数），并在字典中给出完整取值表。

标准名              原始名        类型        单位/精度        来源
trade_seq_num       TradeIndex    uint64      —               原始
trade_time_raw      TradeTime     string      HHMMSSsss       原始
trade_time_ms       —             int64       毫秒时间戳       衍生
trade_price         TradePrice    int64       最小价格单位      原始
trade_volume        TradeVolume   int64       股               原始
trade_amount        —             int64       最小货币单位      衍生
trade_bs_flag       BSFlag        char        B/S/N            原始
trade_interval_ms   —             int32       毫秒             衍生

四、字段间的逻辑关系

逐笔成交字段不是孤立的，它们之间存在明确的约束与推导关系，这正是字典需要表达的核心。第一是唯一性关系：同一交易日内，成交序号单调递增且唯一，可作为主键；证券代码+成交序号构成全局唯一标识。第二是计算关系：成交金额由价格与数量按精度因子换算得到，方向聚合量由方向标识分组累加得到。第三是时序关系：成交时间与成交序号应同向递增，若出现序号增大而时间回退，说明存在乱序或跨频道拼接问题，需要在字典的“校验规则”中标注。第四是枚举约束：方向标识只能取约定集合内的值，成交类型需与交易所定义一致。

把这些关系画成一张字段关系图，比逐条文字描述更容易在团队内对齐口径。下图以一笔逐笔成交记录为中心，展示原始字段、衍生字段及其依赖方向。

五、落地时的整理要点

在实际整理字典时，建议以“一条逐笔成交记录”为行、以字段为列建立主表，每列至少包含：标准名、原始名、来源类型（原始/衍生）、数据类型、单位与精度、取值范围或枚举、计算表达式（衍生必填）、校验规则。对于枚举字段，单独维护取值表，例如方向标识 B 表示主动买、S 表示主动卖、N 表示未知或集合竞价成交，取值表要与交易所规范逐条核对。

还需要注意两个易错点。其一是精度因子不统一：不同市场、不同品种的最小价格单位可能不同，字典中应把精度因子作为独立字段或配置项，而不是硬编码在计算表达式里。其二是时间口径混用：原始时间串可能是交易所本地时间，衍生时间戳可能是 UTC 毫秒，两者必须在字典中写明时区与转换方式，否则跨系统对账时会出现整段偏移。把这些关系在字段体系总览阶段就固定下来，后续逐笔数据的解析、存储和回放才有稳定基础。