4. 逐笔委托数据字段详解
逐笔委托是交易所行情中最“原始”的一类数据：它记录的是每一笔新进入撮合队列的委托，而不是撮合完成后的结果。做逐笔回放时，委托数据决定了“盘口是怎么被摆出来的”，成交数据决定了“盘口是怎么被吃掉的”，两者必须通过字段映射对齐到同一条时间轴上，回放才有意义。本节把逐笔委托的核心字段逐一拆开，并给出它与逐笔成交之间的关联方式。
一、逐笔委托的核心字段
以沪深交易所常见的逐笔委托数据结构为例，一条委托记录通常包含以下字段（不同交易所、不同行情版本字段名略有差异，但语义基本一致）：
| 字段 | 典型类型 | 含义与使用要点 |
|---|---|---|
| 委托编号（OrderNo / ApplSeqNum） | 整数 | 交易所内唯一递增序号，是委托与成交关联的主键，回放排序的第一依据 |
| 证券代码（SecurityID） | 字符串 | 标的标识，回放时用于过滤单只股票 |
| 委托价格（Price） | 定点数 | 限价委托的申报价；市价委托通常填 0 或特定标记值，需结合委托类型解释 |
| 委托数量（OrderQty / Balance） | 整数 | 申报数量；部分行情同时给出“剩余数量”，两者含义不同，不能混用 |
| 买卖方向（Side） | 枚举 | 通常 1=买、2=卖（或 B/S），是判断主动方与盘口变化方向的关键 |
| 委托类型（OrdType） | 枚举 | 限价、市价、本方最优、对手方最优等，决定价格字段如何解读 |
| 时间戳（TransactTime / TickTime） | 时间 | 精确到毫秒甚至微秒，回放时与成交时间戳共同决定事件先后 |
这里最容易踩坑的是委托数量与剩余数量。申报数量是委托进入时的原始量，剩余数量是经过部分成交后队列中还没被消耗的量。回放重建盘口时，应当用“申报量减去已成交量”来维护队列，而不是直接拿剩余数量覆盖，否则在部分成交场景下会出现队列量跳变。
二、委托类型决定价格字段的解读方式
限价委托的 Price 就是真实申报价，可以直接插入对应价位的队列。市价委托的 Price 往往为 0，此时不能把它当成“价格为 0 的限价单”插入盘口，而应理解为“以对手方最优价立即成交”的指令。本方最优、对手方最优等类型同理，价格字段只是参考值，真正的成交价要看成交记录。回放逻辑中应先按 OrdType 分支处理，再决定是否把该委托挂入队列。
三、委托与成交的关联字段映射
逐笔成交记录中通常包含买方委托编号与卖方委托编号两个字段（如 BidApplSeqNum、OfferApplSeqNum），它们分别指向成交双方对应的委托记录。这就是委托与成交之间最直接的关联桥梁：一笔成交必然对应一个买方委托编号和一个卖方委托编号，通过这两个编号可以反查委托的价格、方向、类型与时间。
除编号外，还有几组需要对齐的字段：
- 证券代码：委托与成交必须同代码，跨代码关联一定是数据错位。
- 时间戳：成交时间应不早于对应委托时间，若出现倒挂，说明时间字段口径不一致（如一个是交易所时间、一个是本地接收时间）。
- 方向：成交记录中的主动方方向，应与“后进入队列的一方”方向一致，可用于校验关联是否正确。
- 数量：同一委托编号下的多笔成交数量之和，不应超过该委托的申报数量。
四、回放中的实际处理方式
假设我们回放某只股票的一段行情，收到如下两条记录（示例数据，用于说明处理逻辑）：
委托: OrderNo=10023, SecurityID=600000, Price=10.50, OrderQty=800, Side=买, OrdType=限价, Time=09:31:02.150
成交: BidSeq=10023, OfferSeq=10008, TradePrice=10.50, TradeQty=300, Time=09:31:02.180处理顺序应当是：先按时间戳把委托与成交合并成一条事件流，09:31:02.150 先处理委托——在买盘 10.50 价位插入 800 股；09:31:02.180 再处理成交——通过 BidSeq=10023 找到买方委托，通过 OfferSeq=10008 找到卖方委托，从买方队列扣减 300 股，剩余 500 股仍挂在 10.50。若后续再来一笔针对 10023 的成交 500 股，则该委托被完全消耗，从队列移除。
这里有一个必须明确的约定：成交数量扣减的是委托的剩余量，而不是重新插入一条新委托。很多回放实现出错，就是因为把每笔成交当成独立事件去改盘口，却没有回写到原委托对象上，导致同一委托被重复计算。正确做法是维护一个以 OrderNo 为键的委托字典，成交到达时按编号查字典、扣减剩余量、更新队列总量。
五、字段口径统一是回放正确的前提
不同数据源的字段命名和取值约定并不一致：有的用 1/2 表示买卖，有的用 B/S；有的价格是整数放大 10000 倍，有的已是浮点；有的时间戳是交易所撮合时间，有的是行情落地时间。开始回放前，应先建立一张字段映射表，把外部字段统一到内部模型：OrderNo 统一为 64 位整数，Price 统一为定点整数（避免浮点误差），Side 统一为枚举，Time 统一为同一时区的毫秒时间戳。只有口径统一，委托编号才能稳定地关联到成交，时间戳才能正确地排出事件先后，回放出的盘口才与真实撮合过程一致。