4. 累计可成交量的计算
盘口深度曲线之所以能反映“价格移动多少、需要吃掉多少量”，核心就在于累计可成交量这一层计算。单档盘口只告诉我们某一价位挂了多少手，而累计可成交量回答的是另一个问题：如果价格从当前最优价一路推进到某个指定价位，沿途一共要成交多少数量。这个量是深度曲线的纵轴来源，也是滑点估算、冲击成本测算和大单拆分的基础输入。
本节把计算拆成三件事：累计的路径与边界怎么定、买卖两个方向为什么不能套用同一个公式、以及单位与精度在工程实现中如何处理。三者缺一，曲线就会失真。
一、累计的起点、方向与边界
先明确参照约定，全文保持一致：以“价格从当前最优价向不利方向推进”为累计方向。对买方主动成交（吃卖盘）而言，不利方向是价格上行，累计从卖一（ask1）开始，逐档向卖二、卖三累加；对卖方主动成交（吃买盘）而言，不利方向是价格下行，累计从买一（bid1）开始，逐档向买二、买三累加。也就是说，累计的起点永远是“对手方最优价”，而不是本方最优价。
设卖盘档位价格为 a₁ < a₂ < … < aₙ，对应挂单量为 qᵃ₁, qᵃ₂, …, qᵃₙ。当指定价位 P 落在卖盘一侧时，累计可成交量定义为所有价格不高于 P 的卖档挂单量之和：
V_ask(P) = Σ qᵃᵢ ，对所有满足 aᵢ ≤ P 的档位 i
V_bid(P) = Σ qᵇⱼ ，对所有满足 bⱼ ≥ P 的买档 j注意两个不等号方向相反：卖盘用“≤ P”，买盘用“≥ P”。这正是买卖方向差异在公式层面的直接体现。若指定价位恰好等于某一档价格，该档应被计入（闭区间），因为价格推进到该档时这一档的量必然被吃掉。若指定价位落在两档之间，则只累计到不越过它的那一侧，不引入插值——盘口挂单是离散的，插值会凭空造出不存在的流动性。
二、买卖方向差异：不只是符号相反
很多实现出错，是因为把买盘累计简单写成“卖盘公式取负”。实际上两者的差异体现在三个层面。第一是遍历顺序：卖盘按价格升序累加，买盘按价格降序累加，若数据以数组存储，买盘往往需要反向遍历或先做一次排序。第二是边界判定：卖盘用价格上界，买盘用价格下界，比较符方向必须随方向翻转。第三是“最优价”的含义：买盘的最优价是买一（最高买价），它天然高于买二，因此买盘的累计是“价格越低、累计越大”，曲线在价格轴上向左延伸时纵轴上升。
把两个方向画在同一张深度图上时，通常以价格为横轴、累计量为纵轴，卖盘曲线位于当前中间价右侧并向右上倾斜，买盘曲线位于左侧并向左上倾斜，两条曲线在中间价附近形成“V”形或“倒V”形的深度轮廓。理解这一点，就能明白为什么累计量曲线在最优价处起点为单档量而非零——起点档本身也要计入。
三、单位与精度：最容易埋雷的地方
累计量在工程实现中至少涉及三层单位：交易所原始字段、内部存储单位、展示单位。以常见A股盘口为例，交易所推送的挂单量常以“股”为单位，而界面习惯显示“手”（1手=100股）。若累计时混用两种单位，曲线纵轴会整体放大或缩小100倍，滑点估算随之完全失真。稳妥做法是在数据接入层统一转换为一个内部基准单位（例如“股”），累计计算全程使用基准单位，仅在最终展示时按需换算。
精度问题同样不可忽视。挂单量是整数，累计求和本身不产生小数，但一旦引入“按金额折算”“按比例拆分”等中间步骤，就可能出现浮点误差。建议累计量使用整数类型（如 int64）存储，避免用浮点数累加；若必须处理小数（如按成交金额占比折算的等效量），应明确保留位数并统一舍入规则，且舍入只发生在输出环节，不在累计过程中间进行，否则误差会随档位增加而累积。
另一个易错点是价格精度。不同标的的最小价格变动单位（tick size）不同，有的为0.01元，有的为0.001元甚至更细。指定价位 P 与档位价格的比较必须基于同一精度，否则“aᵢ ≤ P”可能因浮点表示误差把本应计入的档位排除在外。实践中可将价格统一转换为“最小变动单位的整数倍”再比较，从根本上规避浮点比较问题。
四、一个可复算的示例
假设某标的卖盘五档为：卖一 10.00 元 / 300 股，卖二 10.01 元 / 500 股，卖三 10.02 元 / 800 股，卖四 10.03 元 / 1200 股，卖五 10.05 元 / 2000 股。若指定价位 P = 10.02 元，则累计可成交量为 300 + 500 + 800 = 1600 股；若 P = 10.04 元，由于 10.04 落在卖四与卖五之间，只累计到卖四，结果仍为 300 + 500 + 800 + 1200 = 2800 股，卖五不计入。若 P = 10.05 元，则五档全部计入，累计 4800 股。这个例子说明：指定价位落在档位之间时，累计结果与取较低一档相同，不会因“更接近”而多算。
把以上三点落实后，累计可成交量就成为一个可复现、可校验的中间量：给定盘口快照和指定价位，任何人都能算出同一个结果。它既是深度曲线的数据基础，也是后续滑点与冲击成本分析的起点。