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集合竞价撮合规则与虚拟成交价计算

共计 30 章节
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01
课程导入与规则全景
集合竞价的定义 · 在交易流程中的位置 · 撮合规则与虚拟成交价计算的整体关系
课程导入规则全景
02
集合竞价时段与订单类型
开盘/收盘集合竞价的时段划分 · 订单申报与撤销规则 · 市价单与限价单的参与方式
集合竞价时段订单类型
03
订单簿结构与价格优先时间优先
订单簿的组成 · 买卖盘排序规则 · 价格优先与时间优先的具体实现
订单簿结构价格优先时间优先
04
集合竞价撮合原则总览
最大成交量原则 · 最小剩余量原则 · 市场压力原则等核心撮合原则的表述与相…
集合竞价撮合原则…最大成交量原则
05
最大成交量原则的算法实现
如何遍历候选价格计算可成交量 · 成交量最大化的判定逻辑 · 多价格并列最大时的处理流程
最大成交量原则的…如何遍历候选价格…
06
最小剩余量原则与市场压力原则
在最大成交量基础上如何应用最小剩余量… · 市场压力原则的判定方法（如剩余买卖量… · 以及多原则联合决策的算法步骤
最小剩余量原则市场压力原则
07
虚拟成交价计算流程详解
从订单簿数据到虚拟成交价的完整计算步… · 包括候选价格生成 · 可成交量计算
虚拟成交价计算流…从订单簿数据到虚…
08
可成交量计算函数设计
买卖盘在某一价格下的累计可成交量计算… · 买卖方向累计逻辑 · 边界条件处理
可成交量计算函数…买卖盘
09
候选价格集合的生成与优化
候选价格来源（如买一价 · 卖一价 · 昨收价等）
候选价格集合的生…优化
10
集合竞价中的价格限制与涨跌幅约束
涨跌幅限制对虚拟成交价的影响 · 价格笼子机制 · 无效价格的处理
集合竞价价格限制
11
订单类型对撮合的影响
市价单 · 限价单 · 特殊订单（如冰山单
订单类型对撮合的…市价单
12
集合竞价中的撤单与订单变更
撤单时机与规则 · 订单变更对订单簿的影响 · 撤单在虚拟成交价计算中的处理
集合竞价撤单
13
虚拟成交价计算实战案例一
基于给定订单簿快照 · 手工计算虚拟成交价 · 逐步演示最大成交量原则的应用
虚拟成交价计算实…基于给定订单簿快…
14
虚拟成交价计算实战案例二
包含最小剩余量原则与市场压力原则的复… · 演示多原则联合决策过程 · 并对比不同原则下的结果差异
虚拟成交价计算实…包含最小剩余量原…
15
虚拟成交价计算实战案例三
涨跌幅限制与价格笼子约束下的计算案例 · 展示约束条件如何影响最终虚拟成交价 · 并分析边界情况
虚拟成交价计算实…涨跌幅限制
16
集合竞价撮合算法伪代码与实现
将撮合规则转化为伪代码 · 设计数据结构与核心函数 · 讨论算法复杂度与优化方向
集合竞价撮合算法…实现
17
订单簿数据获取与预处理
从交易接口或数据文件获取订单簿快照 · 数据清洗与格式转换 · 异常值处理
订单簿数据获取预处理
18
虚拟成交价计算模块的工程实现
模块划分 · 接口设计 · 错误处理与日志记录
虚拟成交价计算模…模块划分
19
集合竞价撮合规则的测试与验证
设计测试用例覆盖典型场景与边界条件 · 使用历史数据回放验证计算正确性 · 以及自动化测试框架的搭建
集合竞价撮合规则…验证
20
性能优化与大规模订单簿处理
针对高频数据和大订单簿的优化策略（如… · 并行处理 · 内存管理）
性能优化大规模订单簿处理
21
集合竞价中的异常场景处理
订单簿不平衡 · 价格剧烈波动 · 系统故障等异常情况下的撮合处理与虚拟…
集合竞价异常场景处理
22
不同市场集合竞价规则对比
A股 · 港股 · 美股等市场的集合竞价规则差异（如时段
不同市场集合竞价…A股
23
集合竞价与连续竞价的衔接
集合竞价结果如何影响连续竞价开盘 · 未成交订单的处理 · 价格连续性保障
集合竞价连续竞价的衔接
24
虚拟成交价计算在交易策略中的应用
利用虚拟成交价进行开盘预测 · 订单执行策略优化 · 套利机会识别
虚拟成交价计算交易策略
25
集合竞价数据分析与可视化
订单簿不平衡指标 · 虚拟成交价序列分析 · 可视化工具展示撮合过程
集合竞价数据分析可视化
26
集合竞价撮合规则的历史演变与监管影响
主要市场规则变迁 · 监管政策对撮合规则的影响 · 以及未来趋势分析
集合竞价撮合规则…监管影响
27
实战项目一
构建集合竞价撮合模拟器：从需求分析 · 设计到实现一个完整的模拟器 · 支持自定义订单簿输入与规则参数
实战项目一构建集合竞价撮合…
28
实战项目二
基于历史数据的虚拟成交价回测 · 回测虚拟成交价计算准确性 · 分析误差来源并提出改进方案
实战项目二基于历史数据的虚…
29
实战项目三
集合竞价策略开发与评估 · 进行历史回测与绩效评估 · 并讨论策略的稳健性
实战项目三集合竞价策略开发
30
课程总结与前沿展望
回顾核心规则与计算方法 · 总结常见陷阱与最佳实践 · 探讨机器学习等新技术在集合竞价预测中…
课程总结前沿展望