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📘 资金管理 · 风险平价

30 章 · 实战目录
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01
资金管理概述
定义 · 核心目标 · 生存、复利效应
02
风险管理基础
风险类型 · 市场/信用/流动性 · 收益关系
03
凯利公式
推导 · 半凯利 · 优缺点与实战
04
固定比例资金管理
固定分数法 · 回测示例 · 适用场景
05
马丁格尔策略
原理 · 风险分析 · 改进方法
06
反马丁格尔策略
对比 · 实战案例 · 适用场景
07
百分比风险模型
固定风险百分比 · 头寸 · 止损动态调整
08
波动率调整头寸
ATR头寸计算 · 波动率标准化 · 锥
09
最大回撤控制
回撤定义 · 控制策略 · 恢复时间
10
投资组合理论入门
MPT · 有效前沿 · CAPM · 系统/非系统风险
11
风险平价概念
定义 · 与传统配置区别 · 风险贡献均等
12
风险预算
风险预算概念 · 与平价关系 · 设定方法
13
等风险贡献 (ERC)
原理 · 数学推导 · 与等权重对比
14
风险平价组合构建
资产选择 · 协方差 · 权重优化
15
协方差矩阵估计
历史 · EWMA · 收缩 · 因子模型
16
风险平价优化算法
牛顿法 · 梯度下降 · Python实现
17
杠杆在风险平价中的应用
杠杆比例 · 成本与风险管理
18
债券与股票的风险平价
60/40 vs 平价 · 久期 · 利率对冲
19
多资产风险平价
商品 · 黄金 · 房地产 · 分散化
20
风险平价回测框架
回测设计 · 滑点 · 夏普/卡玛比率
21
实盘注意事项
交易执行 · 再平衡 · 流动性 · 极端行情
22
尾部风险对冲
黑天鹅 · CVaR · ES · 期权对冲
23
压力测试与情景分析
历史情景 · 蒙特卡洛 · 极端评估
24
动态风险预算
市场变化调整 · 波动率聚类 · 马尔可夫
25
因子风险平价
价值/动量/质量 · 因子协方差 · 暴露控制
26
风险平价与趋势跟踪
趋势策略 · 互补性 · 混合设计
27
资金管理与心理因素
交易心理 · 损失厌恶 · 纪律执行
28
资金管理自动化
Python系统 · 风险监控 · 报警日志
29
绩效归因
收益/风险归因 · Brinson · 贡献分解
30
综合实战项目
多资产组合构建 · 优化 · 回测 · 报告
📚 课程资料 30章 · 从理论到实战