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PSI漂移与压力测试异常关联分析案例

共计 30 章节
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01
PSI概念与业务背景
什么是群体稳定性指标（PSI） · 为什么在风控与压力测试中至关重要
PSI概念
02
PSI数学原理与计算公式
详细推导PSI = Σ (实际占比… · 理解分箱与概率分布
PSI数学原理
03
PSI计算实战（Python实现）
使用pandas与numpy编写PS… · 处理分箱边界与零值问题
PSIPython
04
PSI阈值与解读
PSI 0.25 的业务含义与应对策…
PSI阈值
05
压力测试基础概念
什么是压力测试 · 宏观情景与微观情景的区别 · 在风控模型中的应用
压力测试基础概念什么是压力测试
06
压力测试核心指标
违约率 · 损失率 · 风险敞口
压力测试核心指标违约率
07
压力测试流程
情景设计 -> 模型映射 -> 结果…
压力测试流程情景设计
08
PSI与压力测试的天然联系
为什么模型漂移是压力测试失效的根源 · PSI作为前置预警指标
PSI压力测试的天然联…
09
关联分析框架设计
构建PSI监控与压力测试异常联动的四… · 监控层 · 分析层
关联分析框架设计PSI
10
数据准备与特征工程
训练集 · 测试集 · OOT时间窗口划分
数据准备特征工程
11
单特征PSI漂移检测
逐特征计算PSI · 识别高漂移特征 · 使用热力图展示漂移矩阵
PSI单特征
12
模型整体PSI监控
模型评分分布对比 · KS曲线与PSI联合监控看板设计
PSI模型整体
13
压力测试情景设定
基准情景 · 轻度衰退 · 中度衰退
压力测试情景设定基准情景
14
压力测试模型映射
将宏观情景因子映射到模型评分偏移量 · 推导压力下评分分布
压力测试模型映射将宏观情景因子映…
15
压力测试异常定义
什么是压力测试异常（资本缺口 · 违约率超限 · 模型失效）
压力测试异常定义什么是压力测试异…
16
PSI漂移与压力测试异常的因果链分析
漂移导致评分偏移 -> 压力传导失真…
PSI漂移
17
相关性量化方法
使用Spearman秩相关与Gran…
相关性量化方法Spearman
18
案例数据准备
模拟某信贷产品2020-2024年月… · 包含评分 · 违约标签
案例数据准备模拟某信贷产品2…
19
案例步骤一
月度PSI计算与趋势分析 · 识别2022Q3与2023Q1两次显…
案例步骤一PSI
20
案例步骤二
执行四情景压力测试 · 计算各情景下资本充足率与违约率
案例步骤二执行四情景压力测…
21
案例步骤三
关联分析——将PSI漂移时间点与压力… · 计算相关系数
案例步骤三PSI
22
案例步骤四
根因定位——通过SHAP值分析导致P… · 并与压力情景因子交叉验证
案例步骤四SHAP
23
案例步骤五
预警规则设计——基于PSI阈值触发压… · 建立动态预警机制
案例步骤五PSI
24
可视化看板设计
使用Plotly构建PSI趋势 · 压力测试结果 · 关联热力图三合一仪表盘
可视化看板设计Plotly
25
自动化监控Pipeline
Airflow调度PSI计算 ->…
Pipeline自动化监控
26
模型再训练与压力测试校准
当PSI持续超标时 · 如何触发模型迭代与压力测试参数重校准
模型再训练压力测试校准
27
监管合规视角
巴塞尔协议 · 央行宏观审慎评估中对模型稳定性与压力…
监管合规视角巴塞尔协议
28
常见陷阱与避坑指南
分箱方式对PSI的影响 · 小样本下PSI失真 · 压力情景过于乐观
常见陷阱避坑指南
29
高级扩展
多模型PSI对比 · 联邦学习场景下的PSI漂移检测 · 实时流式PSI计算
高级扩展PSI
30
课程总结与最佳实践
从监控到行动的全链路闭环 · 建立稳健的模型治理体系
课程总结最佳实践