1. 课程导论：什么是额度定价漂移、为什么需要检测漂移、课程目标与学习路径

1.1 什么是额度定价漂移

在信贷风控与定价领域，额度定价漂移（Limit & Pricing Drift）是指：随着时间推移、客群结构变化或市场环境波动，模型实际输出的授信额度与利率水平，逐渐偏离了模型开发时的预期分布或业务策略设定的基准区间。这种漂移可能表现为整体均值偏移、方差扩大、尾部极端值激增，或特定客群分位数错位。

额度定价漂移通常分为两类：

1.2 为什么需要检测漂移

额度定价模型一旦上线，并非“一劳永逸”。以下四个核心原因决定了漂移检测的必要性：

1. 风险控制失效： 漂移导致高风险客群获得过高额度，低风险客群被低估，违约率上升。
2. 利润侵蚀： 利率定价漂移可能使优质客户流失，或使次优客户因利率过低而无法覆盖风险成本。
3. 监管合规压力： 金融监管机构要求模型在全生命周期内保持公平、可解释、可追溯，漂移未检测即视为模型治理缺陷。
4. 模型迭代依据： 只有量化漂移的方向与幅度，才能决定是否需要重新训练、校准或调整策略。

1.3 课程目标与学习路径

本课程旨在帮助你建立一套从数据到决策的额度定价漂移检测体系，通过 Python 实战掌握以下能力：

• 理解漂移检测的统计学原理与业务含义
• 使用 Python 实现 PSI、KS、特征分布对比、分位数漂移等核心指标计算
• 构建自动化漂移报告与可视化看板
• 设计漂移告警阈值与响应策略
• 将检测结果融入模型迭代与业务决策流程

课程学习路径分为四个阶段：

下面这张图概括了额度定价漂移检测的完整数据流与决策链路：