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量化因子漂移巡查：PSI与IC应用

共计 30 章节
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01
课程导论
量化因子漂移的定义 · 因子失效的常见原因 · PSI与IC在监控中的核心作用
课程导论量化因子漂移的定…
02
因子分布漂移基础
概率分布与统计距离概念 · PSI（群体稳定性指标）的数学定义与…
因子分布漂移基础概率分布
03
PSI计算详解
分箱方法（等距/等频/自定义） · 各分箱占比计算 · PSI最终得分公式
PSI计算详解
04
PSI阈值与解读
PSI0.25的业务含义 · 不同资产类别下的阈值调整建议
PSI阈值
05
PSI实战案例（一）
使用Python计算单因子月度PSI · 代码实现与结果可视化
PSI实战案例
06
PSI实战案例（二）
多因子PSI热力图绘制 · 快速定位漂移严重的因子
PSI实战案例
07
PSI的局限性
对极端值敏感 · 分箱方式影响结果 · 无法区分方向性漂移
PSI的局限性
08
IC（信息系数）基础
IC的定义 · Spearman与Pearson I… · IC在因子评价中的角色
IC信息系数
09
IC计算详解
截面IC与时间序列IC · Rank IC的计算步骤 · IC的统计显著性检验
IC计算详解
10
IC序列分析
IC均值 · IC标准差 · ICIR（信息比）
IC序列分析
11
IC实战案例（一）
日频IC计算与滚动窗口IC序列绘制
IC实战案例
12
IC实战案例（二）
分层回测中的IC表现 · IC与多空收益的关系
IC实战案例
13
IC的局限性
IC受极端收益影响 · 截面IC对市值行业暴露敏感 · IC无法捕捉非线性关系
IC的局限性
14
PSI与IC联合监控框架
为什么需要两者结合 · 双指标交叉预警矩阵设计
PSIIC
15
联合监控阈值设计
PSI-IC四象限图（高PSI低IC · 低PSI高IC等）的业务解读
联合监控阈值设计PSI-IC
16
联合监控实战（一）
构建因子健康度仪表盘 · 同时展示PSI与IC时序
联合监控实战构建因子健康度仪…
17
联合监控实战（二）
自动化预警规则编写 · 当PSI>0.2且IC<0.02时触…
联合监控实战自动化预警规则编…
18
因子漂移归因分析
漂移来源拆解（行业轮动 · 市值风格 · 波动率变化）
因子漂移归因分析漂移来源拆解
19
漂移归因实战
使用Brinson归因思想分解因子I…
漂移归因实战Brinson
20
因子自适应调整
基于漂移信号的因子权重动态调整策略
因子自适应调整基于漂移信号的因…
21
自适应调整实战
滚动窗口重加权 · 岭回归与Lasso在因子权重优化中的…
自适应调整实战滚动窗口重加权
22
高频因子漂移监控
分钟级PSI与IC计算 · 交易成本对漂移判断的影响
高频因子漂移监控PSI
23
低频因子漂移监控
月度/季度PSI与IC · 长周期因子失效识别
低频因子漂移监控PSI
24
多资产因子漂移
股票 · 期货 · 加密货币因子漂移特征对比
多资产因子漂移股票
25
机器学习辅助漂移检测
孤立森林 · DBSCAN在因子异常检测中的应用
机器学习辅助漂移…孤立森林
26
漂移检测实战
使用Python实现基于PSI-IC…
漂移检测实战Python
27
回测框架中的漂移处理
在回测中引入漂移惩罚项 · 动态因子选择
回测框架漂移处理
28
案例研究（一）
某高频因子PSI骤升导致策略回撤的复…
案例研究PSI
29
案例研究（二）
IC持续为负但PSI稳定——因子反向…
案例研究IC
30
课程总结与展望
因子漂移监控的未来方向 · 与另类数据结合的监控思路
课程总结因子漂移监控的未…