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AML模型PSI漂移告警处理实战案例

共计 30 章节
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01
PSI概念与AML场景
解释群体稳定性指标(PSI)的数学定… · 以及在反洗钱模型监控中的核心价值
PSIAML
02
PSI计算原理
详细推导PSI计算公式 · 包括分箱方法 · 期望比例与实际比例的计算逻辑
PSI计算原理
03
PSI漂移阈值设定
讲解业界通用的PSI告警阈值（如0.…
PSI漂移阈值设定
04
AML模型监控体系
介绍AML模型上线后的全生命周期监控… · 包含数据 · 特征
AML模型监控体系
05
PSI漂移根因分析框架
建立从数据分布变化 · 特征缺失 · 业务策略调整到客群迁移的系统性分析方…
PSI漂移根因分析框架
06
数据分布变化检测
使用KS检验 · 卡方检验等方法辅助判断PSI漂移是否…
数据分布变化检测KS
07
特征重要性排序
结合SHAP值或特征权重 · 定位导致PSI漂移的关键特征
特征重要性排序SHAP
08
时间序列对比分析
通过对比训练集 · 近期验证集 · 线上实时数据的特征分布直方图
时间序列对比分析通过对比训练集
09
业务规则变更影响
分析反洗钱监管政策 · 客户尽职调查(CDD)流程变更对模型…
业务规则变更影响分析反洗钱监管政…
10
数据质量告警联动
将PSI漂移与数据质量监控（如空值率 · 异常值）关联 · 排除数据采集故障
数据质量告警联动PSI
11
模型重训决策流程
制定基于PSI漂移严重程度的模型重训…
模型重训决策流程PSI
12
案例一
交易金额特征PSI漂移——分析因大额…
案例一PSI
13
案例二
客户地域特征PSI漂移——识别新市场…
案例二PSI
14
案例三
交易频次特征PSI漂移——区分季节性…
案例三PSI
15
案例四
风险评分输出PSI漂移——排查评分卡…
案例四PSI
16
案例五
渠道来源特征PSI漂移——分析线上渠…
案例五PSI
17
案例六
产品类型特征PSI漂移——新产品上线…
案例六PSI
18
案例七
时间戳特征PSI漂移——处理因系统时…
案例七PSI
19
案例八
缺失值模式变化——特征缺失率从5%升…
案例八缺失值模式变化
20
案例九
模型集成场景PSI监控——对多个子模…
案例九PSI
21
案例十
跨时间窗口PSI对比——比较月 · 周 · 日不同粒度下的PSI稳定性差异
案例十PSI
22
自动化告警流水线设计
构建从PSI计算 · 阈值判断 · 根因分析到工单派发的全自动处理流程
自动化告警流水线…PSI
23
PSI漂移报告模板
设计包含漂移概览 · 特征贡献度 · 时间趋势图
PSI漂移报告模板
24
模型版本管理
结合PSI监控结果 · 建立模型版本迭代的准入与准出标准
模型版本管理PSI
25
多模型联合监控
针对AML场景中多个并行模型（如交易… · 客户风险评级） · 统一PSI看板
多模型联合监控AML
26
PSI与模型性能衰减关联
分析PSI漂移与AUC · KS等性能指标下降的相关性
PSI模型性能衰减关联
27
业务解释与沟通
如何向非技术团队（合规 · 风控）解释PSI漂移的业务影响
业务解释沟通
28
PSI监控工具选型
对比Python（如scipy） · SQL · 商业BI工具在PSI计算中的优劣
PSI监控工具选型
29
模型监控最佳实践
总结AML模型PSI监控的SLA · 告警升级路径与复盘机制
模型监控最佳实践AML
30
课程总结与展望
回顾PSI漂移处理的核心要点 · 展望可解释AI与自适应模型在AML中…
课程总结PSI