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可疑交易监测PSI漂移告警处理案例

共计 30 章节
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01
课程导论
PSI漂移告警在反洗钱可疑交易监测中… · 课程目标与学习路径
课程导论PSI
02
PSI指标基础
群体稳定性指标（PSI）的数学定义 · 计算公式与业务含义
PSI指标基础
03
PSI计算实战
使用Python计算两个分布之间的P… · 代码实现与结果解读
PSI计算实战
04
PSI阈值设定
行业通用阈值（0.1 · 的由来 · 以及如何根据业务场景自定义阈值
PSI阈值设定
05
漂移类型识别
特征分布漂移（均值漂移 · 方差漂移 · 形状漂移）与目标变量漂移
漂移类型识别特征分布漂移
06
告警触发机制
实时监测管道中PSI告警的触发逻辑 · 频率控制与告警级别划分
告警触发机制PSI
07
数据源与特征工程
可疑交易监测中常用特征（交易金额 · 频率 · 对手方
数据源特征工程
08
基线构建方法
如何选取合适的参考窗口（时间窗口 · 滚动窗口）构建稳定基线分布
基线构建方法如何选取合适的参…
09
案例背景介绍
某支付机构反洗钱系统连续3天收到PS… · 业务方要求排查
案例背景介绍PS
10
告警信息解析
解析告警邮件/工单中的关键字段 · PSI值 · 参考期
告警信息解析解析告警邮件
11
数据提取与预处理
从数仓/日志中提取监测期与参考期的特… · 进行缺失值 · 异常值处理
数据提取预处理
12
PSI复现计算
复现告警特征的PSI值 · 验证告警真实性 · 排除计算错误导致的误报
PSI复现计算
13
分布可视化对比
使用直方图 · KDE图对比监测期与参考期的特征分布 · 定位漂移区域
分布可视化对比使用直方图
14
漂移根因分析（一）
业务层面排查——是否因产品改版 · 营销活动 · 节假日效应导致
漂移根因分析业务层面排查
15
漂移根因分析（二）
数据层面排查——是否因上游数据源变更 · ETL逻辑错误 · 采样偏差导致
漂移根因分析数据层面排查
16
漂移根因分析（三）
模型层面排查——是否因模型分数分布变… · 评分卡切点偏移导致
漂移根因分析模型层面排查
17
多特征联合分析
当多个特征同时漂移时 · 使用相关性分析与主成分分析识别共同驱…
多特征联合分析当多个特征同时漂…
18
案例结论输出
汇总根因分析结果 · 形成《PSI漂移告警根因分析报告》
案例结论输出汇总根因分析结果
19
告警处置策略
根据根因制定处置措施——模型重训 · 特征回滚 · 阈值调整
告警处置策略根据根因制定处置…
20
模型重训与验证
触发模型重训流程 · 使用新数据训练模型 · 并在验证集上评估PSI稳定性
模型重训验证
21
特征回滚方案
当漂原因特征数据源异常导致时 · 如何快速回滚至稳定版本的特征
特征回滚方案当漂原因特征数据…
22
阈值动态调整
基于业务容忍度与历史告警频率 · 设计动态阈值调整策略（如分位数法）
阈值动态调整基于业务容忍度
23
告警降噪机制
引入告警聚合 · 静默期 · 二次确认机制
告警降噪机制引入告警聚合
24
自动化处理Pipeline
构建从告警接收 · 数据提取 · PSI计算
Pipeline自动化处理
25
监控看板设计
设计PSI漂移监控看板 · 展示特征稳定性热力图 · 告警趋势
监控看板设计PSI
26
复盘与改进
告警处理完毕后 · 组织复盘会议 · 更新SOP与知识库
复盘改进
27
PSI与其他漂移指标对比
PSI vs KS vs 人口稳定指… · 各自适用场景与优缺点
PSI其他漂移指标对比
28
多模型场景下的PSI管理
在集成模型 · 多任务模型中如何统一管理特征与模型输…
PSI多模型场景下的
29
合规与审计要求
PSI漂移告警处理记录如何满足监管检…
合规审计要求
30
课程总结与最佳实践
回顾全流程关键点 · 提炼可疑交易监测PSI漂移处理的十大…
课程总结最佳实践